文档介绍：附录
风险坐标图+蒙特卡罗方法
风险管理常用技术方法简介
一、风险坐标图
风险坐标图是把风险发生可能性的高低、风险发生后对目标的影响程度,作为两个维度绘制在同一个平面上(即绘制成直角坐标系)。对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度的评估有定性、定量等方法。定性方法是直接用文字描述风险发生可能性的高低、风险对目标的影响程度,如“极低”、“低”、“中等”、“高”、“极高”等。定量方法是对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度用具有实际意义的数量描述,如对风险发生可能性的高低用概率来表示,对目标影响程度用损失金额来表示。
下表列出某公司对风险发生可能性的定性、定量评估标准及其相互对应关系,供实际操作中参考。
定量方法一
评分
1
2
3
4
5
定量方法二
一定时期发生
的概率
10%以下
10% - 30%
30% - 70%
70% - 90%
90%以上
定
性
方
法
文字描述一
极低
低
中等
高
极高
文字描述二
一般情况下不会发生
极少情况下才发生
某些情况下发生
较多情况下发生
常常会发生
文字描述三
今后10年内发生的可能少于1次
今后5-10年内可能发生1次
今后2-5年内可能发生1次
今后1年内可能发生1次
今后1年内至少发生1次
下表列出某公司关于风险发生后对目标影响程度的定性、定量评估标准及其相互对应关系,供
实际操作中参考。
适
用
于
所
有
行
业
定量方法一
评分
1
2
3
4
5
定量方法二
企业财务损失占税前利润的百分比(%)
1%以下
1%-5%
6%-10%
11%-20%
20%以上
定性方法
文字描述一
极轻微的
轻微的
中等的
重大的
灾难性的
文字描述二
极低
低
中等
高
极高
文
字
描
述
三
企业日常运行
不受影响
轻度影响(造成轻微的人身伤害,情况立刻受到控制)
中度影响(造成一定人身伤害,需要医疗救援,情况需要外部支持才能得到控制)
严重影响(企业失去一些业务能力,造成严重人身伤害,情况失控,但无致命影响)
重大影响(重大业务失误,造成重大人身伤亡,情况失控,给企业致命影响)
财务损失
较低的财务损失
轻微的财务损失
中等的财务损失
重大的财务损失
极大的财务损失
企业声誉
负面消息在企业内部流传,企业声誉没有受损
负面消息在当地局部流传,对企业声誉造成轻微损害
负面消息在某区域流传,对企业声誉造成中等损害
负面消息在全国各地流传,对企业声誉造成重大损害
负面消息流传世界各地,政府或监管机构进行调查,引起公众关注,对企业声誉造成无法弥补的损害
适
用
于
开
采
业
、
制
造
业
定
性
与
定
量
结
合
安全
短暂影响职工或公民的健康
严重影响一位职工或公民健康
严重影响多位职工或公民健康
导致一位职工或公民死亡
引致多位职工或公民死亡
营运
-对营运影响微弱
-在时间、人力或成本方面不超出预算1%
-对营运影响轻微
-受到监管者责难
-在时间、人力或成本方面超出预算1%-5%
-减慢营业运作
-受到法规惩罚或被罚款