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基于布林线的股指期货量化模型构建与回测检验的中期报告.docx

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基于布林线的股指期货量化模型构建与回测检验的中期报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/13 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【基于布林线的股指期货量化模型构建与回测检验的中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于布林线的股指期货量化模型构建与回测检验的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于布林线的股指期货量化模型构建与回测检验的中期报告一、简介本研究旨在构建一个基于布林线的股指期货量化交易模型,并对该模型进行回测检验,以验证其有效性和可行性。二、。该指标由三条线组成,分别是中轨线、上轨线和下轨线。中轨线是一条移动平均线,通常选择20日或30日的简单移动平均线。上下轨线则是中轨线加减2倍标准差后得到的。这三条线构成了一个通道,上下轨线可以作为买入和卖出的触发信号,中轨线则可以作为趋势线参考。:(1)上穿上轨线买入信号当股价突破上轨线时,说明市场处于强势状态,买入信号产生。此信号只在空仓情况下触发。(2)下穿中轨线卖出信号股价下穿中轨线说明市场处于弱势状态,卖出信号产生。此信号只在持仓情况下触发。:(1)止损当股价下穿下轨线时,触发止损信号,出现亏损则立即止损平仓。(2)资金管理本模型采用固定资金管理方式,即每次交易使用固定比例的资金,如1%或2%等。三、回测检验本模型选取2019年10月1日至2020年3月31日的历史数据进行回测,共计132个交易日。,其中13次盈利,18次亏损,%。最大亏损为-%,%,累计交易损益为-%。,12月至2月则处于亏损状态,3月实现了小幅盈利,整体表现较为平稳。,交易亏损中最大的一次即为止损平仓。四、总结本研究构建的基于布林线的股指期货量化交易模型在回测中表现稳健,但交易胜率较低,亏盈比亦不高。需要进一步完善模型,考虑其他指标进行交叉检验,加强风险管理措施,提高交易效率和盈利能力。