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基于机制转换ARJI模型的股市收益率跳跃行为研究的中期报告.docx

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基于机制转换ARJI模型的股市收益率跳跃行为研究的中期报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/13 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【基于机制转换ARJI模型的股市收益率跳跃行为研究的中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于机制转换ARJI模型的股市收益率跳跃行为研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于机制转换ARJI模型的股市收益率跳跃行为研究的中期报告研究背景股票市场的波动一直是经济学领域的研究热点之一。过去的研究表明,股票市场的波动性往往会导致高风险和高回报。随着量化投资的兴起,股票市场的预测和分析也越来越重要。ARJI(AutoregressiveJumpIntensity)模型是一种用于研究股票市场的收益率跳跃行为的时间序列模型,它是AR(自回归)模型和Jump模型的组合。它可以通过探究跳跃信号来分析股票市场的未来波动趋势。因此,本研究将利用ARJI模型来研究股票市场的收益率跳跃行为。研究目的本研究的主要目的是使用机制转换技术,实现ARJI模型,并利用该模型来研究股市收益率的跳跃行为。具体来说,本研究的目标如下:,实现ARJI模型。,研究股市收益率的波动性,并探究其背后的跳跃信号。,为投资者提供决策支持。研究方法本研究使用了机制转换技术,对ARJI模型进行转换。具体来说,我们将ARJI转换为灰色系统模型,以提高模型的预测性能。此外,本研究还使用GARCH模型对机制转换后的ARJI模型进行验证。我们使用历史股市数据来训练和测试我们的模型。具体来说,我们将历史数据分为两部分:训练数据和测试数据。使用训练数据,我们训练出ARJI模型,并使用测试数据对模型进行验证。预期结果我们预计,通过机制转换技术,我们可以将ARJI模型转换为灰色系统模型,从而提高模型的预测精度和准确性。使用ARJI模型,我们可以更好地研究股市收益率的跳跃行为,并预测未来股票市场的波动趋势。我们还预计,我们的模型可以为投资者提供更有效的决策支持,从而帮助他们更好地理解和应对股市风险。