风险与收益的衡量.ppt

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第二部分 投资目标
BRAND PLANING
第2章 风险与收益的衡量
英语中风险“risk”一词来自古意大利语risicare, 意即“敢于(to dare）”。在这种意义上，风险是一种选择，而不是命运
“Against the Gods: The Remarkable Story of Risk” by Peter L. Bernstein
什么是风险？
#2022
风险含义的发展
3
2
1
不确定性：指人们不能准确地知道未来会发生什么
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(向下的Downside)风险：不利事件发生的可能性
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风险：指对当事人来说事关紧要的不确定性
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主要包括以下两个方面的内容：
一是损失的概率，是指损失发生的可能性；
二是可能损失的数量，是指损失一旦发生，损失的数量或程度有多大。
李彦：中国证券市场风险度量模型：行为金融视角
风险的含义
收益的衡量
第一节 单一资产的风险与收益的衡量
A
历史的风险与收益
预期的风险与收益
B
一、单一资产历史的风险与收益的衡量
（二）单一资产历史风险的衡量
二、单一资产预期的风险与收益的衡量
单一资产的收益与风险的衡量
历史的收益和风险
预期的收益和风险
收益率
方差
标准差