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金融工程实验报告.docx

文档介绍

文档介绍:金融工程
教学实验报告
实验目的与要求
提供金融工程实践的机会,深化在《金融工程》课程中学到的有关金融风险管理、金融产品设计的基本概念与方法。模拟特定金融产品设计、定价,对利率期货、股票期货、期权、远期等衍生产品,在老师的指导下,提高独立进行金融风险管理、金融产品设计,逐步提高学生运用金融工程方法解决金融问题的能力。利用学院实验中心现有的条件,使学生初步掌握现代金融工程的设计过程,接触进行金融风险管理、金融产品设计所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱,为进一步进行专业研究打下一定的基础。
1、预****课堂中讲授的内容及相关实验内容。
2、按时参加实验,课前签到,确保实验进度,并将实****情况记入成绩。
3、围绕实验思考题,通过实际操作完成所有实验内容,做好实验纪录。
4、实验要求同学掌握课堂所讲授金融衍生工具的基本特性和定价规则,并能根据定价原理作出买卖决策。
5、完成实验报告,实验报告成绩记入相关课程成绩。实验报告在最后一次实验课结束一周后上交。
6、实验过程中严格遵守实验室各项规章制度
实验内容
1、熟悉“世华财讯”系统或“钱龙”系统的使用,熟悉获取证券信息的渠道和手段;
2、观测各种证券类型,如期货、普通股、国债、转债、权证、股改及其对价、基金、ETF、期货、回购、期权、互换、外汇交易;
3、了解证券与期货交易制度,如集合竞价、除权及其报价、指数及其分类、涨跌幅限制、保证金交易、停牌制度、ST制度、退市制度,回转制度(T+0,T+1)等。
4、利用Excel软件和CSMAR系统,①任选债券,学会如何从CSMAR证券数据库中提取相应数据序列,导入Excel软件;②以交易所市场为例,依据国债的市场价格,通过资产组合方法和套利定价理论,求出不付息债券的价格,从而构造利率的期限结构;③依据利率的期限结构,设计普通债券。
5、利用“世华财讯”系统和S-plus软件及其Financial toolbox,根据
Black-scholes期权定价公式计算一个欧式看涨期权(认购权证)的价值
实验内容及过程分析
一:股票买卖操作
表一:股票累计收益明细表
图一:2009年10月月度收益走势图
图二:2009年11月月度收益走势图
图三:2009年12月月度收益走势图
买卖股票时间及理由:
宝钢股份在2009年9月30日 。
理由如下:
K线于低位上穿D线,形成黄金交叉,,长时间的超卖使卖盘势力将尽。DIF,DEA线位于0以下,但是DIF自下而上穿DEA是买入信号BIAS(10)=-, BIAS(20)=-,结合理论值考虑买入。从均线上看,股价跌破10日20日60日均线,这些均线对股价形成较强支撑。从K线形态上看,形成了底部十字星,是反转信号。从股价来说,已经达到4个月来的新低,继续下挫的可能性不大。综合以上分析考虑买入。
600019 宝钢股份在2009年12月31日 。
理由如下:
从KDJ来看:J值已经超过100,且K线有自上而下穿D值的趋势。从RSI来看,RSI掉头向下,为卖出信号。从成交量来看,,显示买盘势力将尽。从均