文档介绍：中信银行股份有限公司
风险预警系统体系规划咨询项目
风险预警现状评估报告
2014年11月05日
文档版本管理
版本号
日期
简单描述
修订者
审批者
V1
文档创建
于宁
张雅婷
V2
文档修改
于宁
张雅婷
V3
文档修改
于宁
郭凯元
V4
文档修改
于宁
郭凯元
V5
文档修改
梁一童
刘田林
目录
1 概述 1
报告背景 1
项目内容 4
报告目标 5
报告工作方法 6
现状与评估分析结论总结 8
报告结构说明 12
2 风险预警理念现状诊断结果说明 13
中信银行在风险预警理念的优势 13
中信银行风险预警理念主要诊断结果 13
风险预警理念国内外领先实践 17
3 风险预警管理组织架构现状诊断结果说明 24
中信银行在风险预警管理组织架构的优势 24
风险预警管理组织架构主要差距诊断成果 24
风险预警管理组织架构国内外领先实践 29
4 风险预警管理制度与流程现状诊断结果说明 31
中信银行在风险预警制度与流程的优势 31
风险预警制度与流程主要差距诊断成果 31
风险预警流程与制度国内外领先实践 37
5 风险预警管理团队现状诊断结果说明 42
中信银行在风险预警专业团队建设的优势 42
风险预警专业团队建设主要差距诊断成果 42
风险预警专业团队建设国内外领先实践 48
6 风险预警方法与工具现状诊断结果说明 51
中信银行在风险预警方法与工具的优势 51
风险预警方法与工具主要诊断成果 51
风险预警方法与工具国内外领先实践 57
7 风险预警于经营管理与风险决策的应用 67
中信银行在风险预警于经营管理与风险决策的应用的优势 67
风险预警于经营管理与风险决策应用主要差距诊断成果 67
风险预警经营管理与风险决策应用国内外领先实践 72
8 风险预警信息与数据现状诊断结果说明 75
中信银行在风险预警信息与数据方面的优势 75
风险预警信息与数据的主要差距诊断成果 75
风险预警信息与数据国内外领先实践 82
9 风险预警管理系统现状诊断结果说明 84
中信银行在风险预警管理系统方面的优势 84
风险预警管理系统的主要差距诊断 84
风险预警管理系统国内外领先实践 90
10 风险预警现状评估总结与关键建议 93
11 附录:部门访谈总结及期望建议 95
信贷监控部 95
综合管理部 96
表外监控部 97
风险管理部 99
授信审批部 103
资产负债管理部 106
计划财务部 108
公司银行部 110
小企业金融部 113
保理业务中心 117
消费金融部 118
信用卡中心 120
法律保全部 122
信息技术部 124
审计部 124
合规部 127
人力资源部 130
培训中心 131
概述
报告背景
根据《中信银行风险偏好说明书》所阐述,中信银行一直希望秉承稳健的整体风险偏好,以资本约束功能为手段,以先进的风险量化技术为支撑,达到业务规模、盈利水平与风险承担的匹配,希望通过强化资本管理、内部资金转移定价等,把握好收益覆盖风险的定性和定量相平衡,实现从控制风险到经营风险的转变。
目前在风险管理体系建设方面,设定了首席风险官负责全面风险管理,明确了各类风险管理的牵头部门,规划了新资本协议实施申请的目标和合规路线图,开展了公司客户信用评级模型和零售信用评级模型的优化工作,并已将风险计量的部分成果应用于信贷管理流程中。
在风险预警管理体系建设方面,中信银行也已具备了一定的基础,开发了天网、天眼等预警相关系统, 设置了相应的单一客户预警指标体系并运用Oscar预警模型辅助预警工作相关决策,支持风险预警工作的开展。
通过在风险管理体系以及风险预警管理体系的建设,中信银行在提高信贷资产质量方面取得了一定的成效,但同时也面临着内外部的挑战。
中信银行面临的外部挑战
2014年,随着宏观经济下行、利率市场化等经营挑战,资产质量恶化是中国银行业当前面临的共同挑战,从16家境