.随机变量的相关系数和相关性.ppt

文档介绍：第四节随机变量的相关系数和相关性1对随机向量来说,除了研究每个分量的数学期望和方差以外,还希望知道分量之间的相关程度,因此引进协方差和相关系数这两个概念。定义计算公式:一、协方差的概念及其性质其中2协方差的性质:::,则因为X和Y相互独立注意:反之未必成立。:因此,若X1,X2,…,Xn两两独立,,则有4协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系,:Cov(kX,kY)=k2Cov(X,Y)为了消除量纲的影响,,标准化随机变量消除了量纲的影响。二、相关系数的概念及其性质5定义设D(X)>0,D(Y)>0,计算公式:6设(X,Y)的联合分布律为例1解先求出边缘分布,78设(X,Y)的联合密度函数为例2解先求出边缘密度,9类似地,10