文档介绍：商业银行信用风险置理握遗
以建设银行台州分行直例
论文作者签名:
指导教师签名: 。、杯
论文评阅人 1:
评阅人 2 :
评阅人 3 :
评阅人 4 :
评阅人 5 :
答辩委员会主席: 蒋岳祥\教授\浙江大学
委员 1: 施建祥\教授\浙江工商大学
委员 2 :
.陈菲琼\教授\浙江大学
委员 3 : 马述忠\教授\浙江大学
委员 4 : 俞洁芳\副教授\浙江大学
委员 5 :
答辩日期: 2 00 8 年 1 1 月 2 6 日
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C o rn rn itte e m an s :
D a te o f o ra l d e fen c e :
致谢
光阴似箭,日月如梭,从当初报名参加硕士研究生的学****到现在提交论文已
经有五年多时间了。其中经历了不少事情,心中无限感慨,工作的同时要兼顾家
庭、学****真不容易。在此我要特别感谢自己的家人、所在的单位给我的大力支持,
更要感谢我的导师邹小芫教授给我的无微不致的指导,还要感谢培养我的浙江大
学和所有培养过我的教师们,他们的教导为我撰写本文打下了坚实的理论基础。
通过研究生课程的学****相信我今后能更加好的工作和生活,为国家的经济建设
尽自己的一份微薄的力量。
浙江大学硕士学位论文商业银行信用风险管理探究一一以建设银行台州分行为例
摘要
商业银行在经营中,要面临信用风险、流动性风险等非系统性风险,同时还
要面临利率风险、市场风险等系统性风险。在这些风险中,信用风险是商业银行
面临的主要风险。20 世纪 80 年代以来,随着金融的全球化引起了金融市场的波
动性加剧,银行业的经营情况发生明显的变化。在银行间竞争日趋激烈的同时,
信用风险也逐步增长。因此, 国际银行界对信用风险的关注日益加强。
2004 年巴塞尔委员会修订的《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协
议》( 新巴塞尔协议) 全面实施。标志着国际金融界对商业银行的风险管理进入
了一个新的时代。作为巴塞尔委员会的成员国,我国必然受到这一新规则的直接
影响,特别是大型跨国银行,受到的影响将更为显著。但是我国在信用风险方面
的研究尚处于起步阶段,与国外先进银行的信贷管理实践相比,我国的商业银行
还缺乏科学、先进的信贷管理技术。因此,我们应该借鉴国外先进银行成熟的信
用风险管理经验,并结合我国的国情,逐步建立属于自己的信用风险管理系统。
本文从四个方面研究了信用风险:
一是从对信用风险进行量化分析角度,介绍了目前国际上四个流行的信用风
险度量模型,并分析了创门的优缺点及在我国的适用性。
二是从博弈论的角度探究商业银行信用风险产生的微观机制。同时,为预防
客户财务数据的造假,提出了构建数据反欺诈系统的设想及框架。
三是以建设银行台州分行为例,分析了我国商业银行信用风险管理的现状、
贷款等级分类系统和客户信用评级系统,指出了存在的问题,并提出一些改进建
议。
四是从我国实际出发,借鉴国际先进的信用风险管理模型,构建了适合我国
国情的综合的信用风险管理模型,包括贷前的信贷决策支持系统和贷后的信用风
险分析预警系统。
本文运用统计学原理、经济计量学方法、博弈论方法、信息经济学和金融学
理论等的知识,借鉴国际上先进的信用风险管理模型,结合我国的实际,对我国
的商业银行信用风险管理方法进行探索和研究,并建立了综合的信用风险管理系
统。
浙江大学硕士学位论文商业银行信用风险管