加权最小二乘法ppt课件.ppt

文档介绍：加权最小二乘法
1、参数OLS估计的方差增大
2、t检验失效,不能拒绝H0的可能性增大,
常常犯纳伪错误
3、降低预测精度
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1、异方差参数OLS估计的方差增大
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2、t检验失效
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3、降低预测精度
由于异方差存在,参数的OLS估计的方差增大,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成Y的预测误差增大,降低了预测的精度。
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2。模型变换法
(1)模型变换法的定义
(2)模型变换法的关键
(3)模型变换法的变换过程
(4)实际处理异方差时,f(xi)的常用形式
(5)常用变换举例
(6)利用EViews作模型变换
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(1)模型变换法的定义
模型变换法是对存在异方差的总体回归模型作适当的代数变换,使之成为满足同方差假定的模型,然后就可以运用OLS方法估计参数了。
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(2)模型变换法的关键
模型变换法的关键是事先对异方差
2i = 2 f( xi )的形式有一个合理的假设。
怎样才能提出合理的假设呢?
(1)通过对具体经济问题的经验分析
(2)通过上述格里奇检验、帕克检验结果所提供的信息加以确定
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