加权最小二乘法.ppt

文档介绍：*加权最小二乘法1、参数OLS估计的方差增大2、t检验失效,不能拒绝H0的可能性增大,常常犯纳伪错误3、降低预测精度*1、异方差参数OLS估计的方差增大**2、t检验失效*3、降低预测精度由于异方差存在,参数的OLS估计的方差增大,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成Y的预测误差增大,降低了预测的精度。*第四节异方差的解决方法1。补救异方差的基本思路2。模型变换法3。加权最小二乘法4。“一般解决法—数据变换”*1。补救异方差的基本思路(1)变异方差为同方差(2)尽量缓解方差变异的程度以补救异方差造成的严重后果严重后果:(A)不再具有最小方差(B)参数的显著性检验失效(C)预测精度降低*2。模型变换法(1)模型变换法的定义(2)模型变换法的关键(3)模型变换法的变换过程(4)实际处理异方差时,f(xi)的常用形式(5)常用变换举例(6)利用EViews作模型变换*(1)模型变换法的定义模型变换法是对存在异方差的总体回归模型作适当的代数变换,使之成为满足同方差假定的模型,然后就可以运用OLS方法估计参数了。*(2)模型变换法的关键模型变换法的关键是事先对异方差2i=2f(xi)的形式有一个合理的假设。怎样才能提出合理的假设呢?(1)通过对具体经济问题的经验分析(2)通过上述格里奇检验、帕克检验结果所提供的信息加以确定