文档介绍：摘要广东发展银行大连人民路支行地处人民路繁华地段,有着存款变化量大,信贷业务赔重组的关键孵刻,为了配合投资者豹进入,联利完成重组任务,广发总行对下辖枕构本文首先介绍了商业银行资金管理的三个基本原则:安全性、效藏性和流动性原刘,揭示了可用资金头寸与保证金存款余额等要素规僖性的联系,设计了资金头寸预测与调关键词:赍金头寸;管理模型;研究数量多,变化频繁等特点,因而资金头寸管理难度较大。特别是目前广东发展银行正面资金头寸管理的要求越来越高。因而研究和建立⋯个科学,快捷,准确的资金头寸管理模型着重要的现实意义。以及这三者既矛盾又统一的关系,并综述了国内外与资金管理相对应的经营管理理论和方法。其次本文详细介绍了广东发展银行现有的资金头管理现状和资金头寸匡算方法,剖柝了现有的资金头寸匡算方法的缺鹅。结合资金头寸需求和供给的糟关分析,运用金融学和统计学的相关知识,建立资金头寸管理模型,为提高资金头寸的管理和收益提供了思路。最后,作者根据广发银行大连人民路支行的相关数据,验证资金头寸管理模型的可行性和有效性。本文的研究重点一是根据资金头寸管理的相关理论详细研究了影响资金头寸供给与需求的因素,以及这些因素是如何影响资金头寸的,再根据这些研究确定资金头寸管理模囊的变量,最后设计出资金头寸管理模型。二是根据资金管理的安全性和流动性原则,提出了安全头寸流量的概念和计算方法,有力于提高了资金的效益。三是运用回归分析的方法,对广发人民路支行年上半年数据进行整理,确定资金头寸管理模型的稚关系数,并应用年下半年稠关数据证明资金头寸管理模型的有效性。本文的创新与特色有二:一是揭示了可用资金头寸与保证金存款余额等要素规律性的联系。通过将可用资金头寸与无融资存款余额、贷款余额、保证金存款的回归分析,拔模型,改善了现有的资余头寸匡算方法,提高了资金管理的效率。二是提出了安全资金头寸流量的概念和计算方法。‘本文根据资金头寸管理的安全性和流动性原则,提出了安全资金头寸流量的概念和计算方法,核定了目常资金头寸余额豹合理范围,既避免了因资金头寸过多而带来的利息损失,也预防了因资金头寸过少而带来的流动性风险。大连理工大学专业学位硕士学位论文
广发大连入民路支行资金头寸管理模型研究.,.,,.瓸,,,:,.癶,’.’猚瓻,,..。.’瑆.:.—
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作者签名:垒篁鳌日期:塑彭,/.独创性说明作者郑重声明:本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得大连理工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。
:.另慧《主翌』年—丛月立互日大连理工大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用规定”,同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版,允许论文被奁亢徒柙摹1救耸谌ù罅砉ご笱Э梢越ū狙宦畚牡娜ú炕虿糠帜容编入有关数据库进行检索,也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。大连理工大学专业学位硕士学位论文
论问题提出的背景会融是现代经济盼泼心。经济全球亿正在形成,金融活动嚣经成蠢久们柱会经济溪动的主要方面。商业银行做为念融体系的主体部分,其活动日菔广泛的渗透到社会生活的各个方面【俊广东发展银行作为经营性企业,跟~般工商企业具有相似乏处,其管理的基本目标也是漾求利润豹最大健。随着瀚有裔照镶行奄缓纯步戎翡遴一步麴茯敬爱资产受债琵移管理的实施,过去银行业最关心的贷款规模已被除数准确掌握搽金头寸、有效组织和融透资金繇我替L厥3篦菅紫低出暝似髟矗换梢患医鹑谧轿热老滞纷不足,其他所有歼户银行的同城清算差额都无法及时入帐【俊R蚨式鹜反绻芾硇ぷ偶重要熬恁毽。.愣ǚ⒄挂懈趴广东发展畿行是缀篷务院粕孛匡入民银幸亍撬准缀建,于年鲁晌【补煞制商业银行,注册资本为人民带亿元,总部设在中国广州市。截止年底,广东发展锻行慧凌产亿元,各习婵钣喽对#鱙雪钣喽谠!广东发展银行猩北京、上海、广州、杭州、南京、大连、郑州、昆明、武汉、深圳、珠海、滚笑、东燕,滋弱、宁波、温援、光锈、澳门等中滏经济发达城零设立了家努行、嗉矣R低悖⒂刖惩飧鞔蠼鹑谥行牡嗉乙薪ɑ蛄舜硇泄叵担凌步形成了城枣纯太蠢娆银器懿络嚣;摄撂荚溪《锻移家》杂泰瓣全臻豢大锓纾排定的位次,广东发展银行连续四年入悬全球银行俊S捎诶吩颍愣ǚ⒄银季亍霉受了土嚣亿熬不炎贷款,其资本充是率远低于巴赛彖公终要求黪蹦兹最低标准。年缕穑芄愣≌渫校下硗牍惴⑿凶魃蠹啤V幸屎偷马疽也受聘必慰务鬏闯。隧藿孛分撬手鼋豹入