文档介绍：§ 实例:时间序列问题
一、中国居民人均消费模型
二、时间序列问题
一、中国居民人均消费模型
考察中国居民收入与消费支出的关系。
GDPP: 人均国内生产总值(1990年不变价)
CONSP:人均居民消费(以居民消费价格指数(1990=100)缩减)。
该两组数据是1978~2000年的时间序列数据(time series data);
1、建立模型
拟建立如下一元回归模型
采用Eviews软件进行回归分析的结果见下表
前述收入-消费支出例中的数据是截面数据(cross-sectional data)。
一般可写出如下回归分析结果:
() ()
R2= F= DW=
2、模型检验
R2=
T值:C:, GDPP:
临界值: (21)=
斜率项:0<<1,符合绝对收入假说
3、预测
2001年:GDPP=(元)(90年不变价)
点估计:CONSP2001= + = (元)
2001年实测的CONSP(1990年价):,
相对误差: -%。
2001年人均居民消费的预测区间
人均GDP的样本均值与样本方差:
E(GDPP)= Var(GDPP)==
在95%的置信度下,E(CONSP2001)的预测区间为:
=
或: (,)
同样地,在95%的置信度下,CONSP2001的预测区间为:
=
或(, 18