文档介绍：2013年中国银行业从业人员资格认证考试
《风险管理》全真模拟预测试卷(一)
单项选择题(以下各小题所给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,请选择相应选项,不选、错选均不得分。共90题,,共45分)
1、在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。
A、资产规模和商业银行的风险管理水平 B、资本金规模和商业银行的盈利水平
C、资产规模和商业银行的盈利水平 D、资本金规模和商业银行的风险管理水平
2、下列关于信用风险的说法,错误的是( )。
A、对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源
B、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中,还“存在于衍生产品交易中
C、信用风险具有明显的系统性风险特征
D、违约风险既可以针对个人,也可以针对企业
3、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。
A、系统性风险对冲 B、非系统性风险对冲 C、自我对冲 D、市场对冲
4、假设投资者A、每月的百分比收益为1%,投资者B、每季度的百分比收益为0%,投资者C、每半年的百分比收益为6%,投资者D、每年的百分比收益为12%,则年投资收益率最高的是( )。
A、 A B、 B C、 C D、 D
5、在实际应用中,通常用正态分布来描述( )的分布。
A、每日股票价格 B、每日股票指数 C、股票价格每日变动值 D、股票价格每日收益率
6、( ),商业银行进入负债风险管理模式阶段。
A、 20世纪60年代以前 B、 20世纪60年代
C、 20世纪70年代 D、 20世纪80年代
7、一位投资者将500万元人民币投资1年期国债,国债的利率为5%,市场利率为10%,l年到期后,其投资的绝对收益是( )万元人民币。
A、550 B、500 C、25 D、50
8、假设交易部门持有两种资产,头寸分别为l000万元和2000万元,对应的年资产百分比收益率分别为6%和10%,投资期为l年,则该部门总的资产百分比收益率为( )。
A、8% B、% C、% D、%
9、以下关于收益的计量,说法错误的是( )。
A、绝对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B、百分比收益率和对数收益率是绝对收益计量方法
C、百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整,即一个单位货币在给定投资周期的收益率
D、百分比收益率只考虑了期初的投资额,没有考虑不同投资期限的影响
10、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A、股本收益率(ROE) B、资产收益率(ROA)
C、风险调整的业绩评估方法(RAPM) D、风险价值(VAR)
11、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.。l%的正态分布,则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率为68%。
A、(1%,3%) B、(0,4%) C、(%,%) D、(%,%)
12、在银行风险管理中,( )是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。
A、董事会 B、监事会 C、高级管理层 D、股东大会
13、商业银行可以采取的风险识别方法包括( )。
A、VAR B、专家调查列举法 C、资产财务状况分析法 D、情景分析
14、以下关于风险管理组织中各机构主要职责的说法,错误的是( )。
A、董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任
B、风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,做出经营或战略方面的决策并付诸实施
C、监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
D、风险管理委员会主要负责执行风险管理政策,及时了解风险水平及其管理状况
15、下列选项中,不属于信息系统安全管理的主要标准的是( )。
A、随时进行数据信息备份和存档,定期进行监测并形成文件记录
B、为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
C、对每次系统登陆或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据
D、设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵
16、( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
A、专家调查列举 B、制作风险清单 C、情景分析法 D、分解分析法
17、( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A、监事会 B、高级管理层 C、股东大会 D、董事会
18、从内部控制的角度看,商业银行的风险控制体系可以采取( )。
A、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会,最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式
B、