文档介绍：-大数据驱动主编辑:周卫天TimZhou一银行传统风控管理全面风险监管要求商业银行银行账户信用风险暴露分类指引风险分类信商业银行信用风险内部评级体系监管指引内部评级用专业贷款最商业银行专业贷款监管资本计量指引风风险缓释低第商业银行信用风险风险缓释监管资本指引险资产证券化资一商业银行资产证券化风险暴露监管资本计量指引本支巴银监商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引市场风险要柱塞求尔会新商业银行操作风险监管资本计量指引操作风险资本新商业银行新资本管理办法资本充足率计量协议资本监管商业银行银行账户利率风险管理指引银行账户利率风险其他第协文件风险商业银行流动性风险管理指引流动性风险二议支商业银行资本充足率监督检查指引内部资ICAAP范围、定位、战略、本充足柱商业银行资本计量高级方法验证指引流程、使用测试率评估程序商业银行资本充足率信息披露指引第三商业银行资本充足率信息披露指引模版信息披露支柱风险管理体系与新资本协议内部风险治理、风险偏好与政策体系第二支柱第三支柱ICAAP体系ICAAP范围ICAAP战略ICAAP流程ICAAP使用测试第一支柱银行账户流动性风险其他风险利率风险信用风险市场风险操作风险披露内容计量计量计量计量计量计量l原则与范围l资本lllll资产分类账户划分分类与定义再定价风险净资金需求分l风险敞口与风险评估l非零售敞口lVar计量l标准法l收益曲线风险析与监测l零售敞口l返回测试l高级计量法l息率基准风险l压力测试l证券化l压力测试l选择权风险l信用风险缓释lKRDl模型验证l特定风险政策与流程政策与流程政策与流程政策与流程政策与流程政策与流程政策与流程lIRB应用l交易流程管理l自评估l管理政策l管理政策ll发展战略l外汇风险管理l关键风险指标l限额管理l应急预案政策ll政策制度框架l限额体系l损失模型l风险报告l董事会/高管职能职责l信贷管理流程l政策制度l政策体系层监控l流程l风险报告l报告体系l限额管理l独立审计l持续经营计划l风险报告模型治理与模型验证/维护数据平台支持与数据治理平台支持与IT治理信用风险管理系统框架信贷流程管理系统财务分析系统资产保全贷后管理及监控评级及定价应用贷款贷款授信授信放款风险计量决策清收重整申请审批信贷风险准备金客户债项贷款出帐监测计提评级评级定价违约戶资源PDLGDEAD监控回收客户押品额度信贷风险贷款风险产品征审授预警分类管理权管理信息管理管理准备风险逾期与不良计提定价贷款核销流程管理信用风险管理报告平台授信资产组合管理企业应用整合(EAI)组合监控组合分析组合风险风险信用评敏感性分析汇总集中度暴露级转移基于VaR的分析交易对国家风行业风损失压力测试分析银行核心系统信用风险手风险险分析分析险分析预计情境分析数据集市其它应用系统模型建立工具贸易融国际业务资产负债资系统处理系统管理系统准备金计评级风险定经济资本提模型模型价模型计量模型5国有大型银行信贷及风险管理建设现状信贷业务管理信用风险管理信用风险政策l信贷流程,对公、零售分开l内部评级,包括客户评级、零中国工ll风险管理平台,实现信息披露1客户管理、额度管理、担保管售分池商银行理、贷后管理、资产分类、信l风险资产RWA计算l信贷风险监控预警体系贷档案管理l内部评级,包括客户评级、零l售分池、零售评分卡信贷组合风险管理,实现风险l信贷流程,对公、零售分开限额管理、RAROC计算中国建l押品管理,包括流程、估值2l客户管理、额度管理、担保管l信用风险报告设银行l授信业务风险监测理、贷后管理、资产分类、信ll信贷风险信息披露贷档案管理信贷统计分析、贷款准备金测l算风险资产RWA计算l信贷十二级分类ll信贷流程,对公、零售分开内部评级,包括客户评级、零l中国农l客户管理、额度管理、担保管售分池信贷风险管理报表3l业银行理、贷后管理、资产分类、信资产风险分类l风险资产RWA计算贷档案管理l信贷业务预警l信贷流程,对公、零售分开l中国交l内部评级,包括客户评级、零信贷风险资产RWA计算4l客户管理、额度管理、担保管通银行售分池l风险信息披露理、贷后管理、信贷档案管理股份制银行信贷及风险管理建设现状信贷业务管理信用风险管理信用风险政策l信贷业务流程招商银lll1对公、同业的客户管理、贷后内部评级,包括客户评级、零信贷组合风险管理,包括经济行管理、资产分类、信贷档案管售分池资本计量、RAROC计算理l信贷业务流程,对公、零售分l浦发银开建设l内部评级,包括客户评级、零信贷风险RWA计算2l行l客户管理、额度管理、担保管售分池、零售评分卡信贷风险信息披露理、贷后管理、资产分类、信l信贷十级分类贷档案管理l信贷流程,对公、零售分开l内部评级,包括客户评级、零中信银ll