文档介绍：目录 -大数据驱动主编辑:周卫天 Tim Zhou 一银行传统风控管理全面风险监管要求商业银行银行账户信用风险暴露分类指引商业银行信用风险内部评级体系监管指引商业银行专业贷款监管资本计量指引商业银行信用风险风险缓释监管资本指引商业银行资产证券化风险暴露监管资本计量指引商业银行操作风险监管资本计量指引商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引商业银行银行账户利率风险管理指引商业银行流动性风险管理指引商业银行资本充足率监督检查指引商业银行资本计量高级方法验证指引商业银行资本充足率信息披露指引商业银行资本充足率信息披露指引模版市场风险操作风险第一支柱第二支柱第三支柱巴塞尔新资本协议风险分类内部评级专业贷款风险缓释资产证券化信息披露银监会新资本协议监管文件银行账户利率风险流动性风险信用风险其他风险 ICAAP范围、定位、战略、流程、使用测试内部资本充足率评估程序最低资本要求商业银行新资本管理办法资本充足率计量风险管理体系与新资本协议内部风险治理、风险偏好与政策体系政策与流程 l IRB应用 l 发展战略 l 政策制度框架 l 信贷管理流程政策与流程 l 交易流程管理 l 外汇风险管理 l 限额体系 l 政策制度 l 风险报告 l 独立审计政策与流程 l 自评估 l 关键风险指标 l 损失模型 l 政策体系 l 报告体系 l 持续经营计划计量 l 资产分类 l 非零售敞口 l 零售敞口 l 证券化 l 信用风险缓释 l 模型验证计量 l 账户划分 l Var计量 l 返回测试 l 压力测试 l KRD l 特定风险计量 l 分类与定义 l 标准法 l 高级计量法信用风险市场风险操作风险第一支柱模型治理与模型验证/维护数据平台支持与数据治理平台支持与IT治理 ICAAP体系银行账户利率风险计量 l 再定价风险 l 收益曲线风险 l 息率基准风险 l 选择权风险政策与流程 l 管理政策 l 限额管理 l 风险报告流动性风险计量 l 净资金需求分析与监测 l 压力测试政策与流程 l 管理政策 l 应急预案 l 董事会/高管层监控 l 限额管理 l 风险报告其他风险计量政策与流程 ICAAP范围 ICAAP战略 ICAAP流程 ICAAP使用测试第二支柱第三支柱披露内容 l 原则与范围 l 资本 l 风险敞口与风险评估政策与流程 l 政策 l 职能职责 l 流程 5 信贷流程管理系统授信申请授信审批放款出帐客户信息押品管理额度管理贷后管理及监控评级及定价应用信贷风险监测准备金计提贷款风险分类信贷风险预警客户评级产品管理征审授权管理债项评级贷款定价财务分析系统风险计量决策资产保全 PDLGD EAD 准备计提风险定价贷款清收贷款重整违约戶监控资源回收逾期与不良贷款核销银行核心系统其它应用系统贸易融资系统国际业务处理系统资产负债管理系统模型建立工具授信资产组合管理准备金计提模型评级模型风险定价模型经济资本计量模型组合监控组合分析组合汇总风险集中度风险暴露信用评级转移国家风险分析交易对手风险分析行业风险分析损失预计敏感性分析基于VaR的分析压力测试分析情境分析企业应用整合(EAI) 流程管理信用风险管理报告平台信用风险管理系统框架信用风险数据集市信贷业务管理国有大型银行信贷及风险管理建设现状中国建设银行中国农业银行中国工商银行 2 3 1 l信贷流程,对公、零售分开 l客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理中国交通银行 4 信用风险管理信用风险政策 l信贷流程,对公、零售分开 l客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理 l信贷流程,对公、零售分开 l客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理 l信贷流程,对公、零售分开 l客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、信贷档案管理 l内部评级,包括客户评级、零售分池 l信贷风险监控预警体系 l内部评级,包括客户评级、零售分池、零售评分卡 l押品管理,包括流程、估值 l授信业务风险监测 l信贷统计分析、贷款准备金测算 l信贷十二级分类 l内部评级,包括客户评级、零售分池 l资产风险分类 l信贷业务预警 l内部评级,包括客户评级、零售分池 l风险管理平台,实现信息披露 l风险资产RWA计算 l信贷组合风险管理,实现风险限额管理、RAROC计算 l信用风险报告 l信贷风险信息披露 l风险资产RWA计算 l信贷风险管理报表 l风险资产RWA计算 l信贷风险资产RWA计算 l风险信息披露信贷业务管理股份制银行信贷及风险管理建设现状浦发银行中信银行招商银行 2 3 1 l信贷业务流程 l对公、同业的客户管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理光大银行 4 信用风险管理信用风险政策