文档介绍：第卷第期财经理论与实践双月刊
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年月
2012 7 THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOMICS Jul. 2012
·金融与保险·
基于银保协作路径的
商业银行信用风险预警机制研究
顾海峰
东华大学旭日工商管理学院上海
( , 200051)*
摘要从贷款企业的财务运营能力预警评价经营管理能力预警评价技术创新能力预警评价三个层
: 、、
面系统设计商业银行信用风险预警机制的指标体系,在确定各因素预警临界值基础上,进行信用风险预警机
制的警示设置,并构造警度评价函数,以实现商业银行信用风险预警机制的警度判断及处置功能,从而实现
商业银行信用风险预警机制的预警功能,为构建科学高效的商业银行风险管理机制提供重要的理论指导与
决策参考。
关键词:银保协作;商业银行;信用风险;预警;机制
中图分类号文献标识码文章编号
: : A :1003-7217(2012)04-0002-05
函数测度了我国商业银行资产组合的信用
Copula
一、研究述评及问题提出
风险[12];杨继光等(2009)探讨了商业银行组合信用
h(1994)认为,金融市场中广泛存在着风险经济资本的测度方法[13];华晓龙(2009)运用宏
信息不对称现象,商业银行基于自身利益最大化考观压力测试方法对商业银行体系进行了信用风险评
量,对中小企业实施“信贷配给”将成为常态[1]。为估[14];吴冲等(2009)通过模糊积分支持向量机方
解决信贷配给引发的中小企业融资难题法对商业银行信用风险实施评估[15]
“”,Berger , 。
事实上商业银行所面临的信用风险一方面来
(1995;2002)、Banerjee(1994)、Alian(2001)、Stiglitz , ,
(1991)等提出引入中小商业银行研究[2-6]。然而, 自于信用等级较低的中小企业,另一方面由于金融
认为引入中小商业银行仅仅担保机构承担着多个项目的融资担保业务一旦某
Baltensperger(1998) , ,
是银行体系的内部专业化分工,并非体现中小商业个或几个担保项目运作失败,金融担保机构将承担
银行具有信息层面的优势,因而无法改变信贷配给贷款的偿付责任,这就意味着金融担保机构存在潜
的均衡位置[7]。顾海峰(2008)认为,在金融资源配在的债务偿付风险,一旦金融担保机构偿债能力不
置失衡的条件下,引入金融担保机制在一定程度上足,有可能成为商业银行信用风险的另一来源。在
可以有效缓解信息不对称,促使信贷配给向总体社我国现行金融市场上,商业银行和金融担保机构(以
会福利均衡收敛,从而有利于中小企业融资困境的下简称为“银保”)之间往往孤立式运作、缺乏协作
缓解[8]。事实上,“信贷配给”现象在我国农村金融性。中小企业已成为商业银行和金融担保机构信用
市场同样存在,蔡四平等针对我国农村金融市场的风险来源的共同体,因此,推行银保协作模式的现实
“信贷配给”问题进行了深入讨论,并提出了治理路基础是完全可行的。顾海峰(2010)从构建商业银行
径[9,10]。“信贷配给”问题的存