文档介绍：时间序列分析
实验指导
数学与统计学院
目录
实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作 - 1 -
实验二确定性时间序列建模方法 - 9 -
实验三时间序列随机性和平稳性检验 - 18 -
实验四时间序列季节性、可逆性检验 - 21 -
实验五 ARMA模型的建立、识别、检验 - 27 -
实验六 ARMA模型的诊断性检验 - 30 -
实验七 ARMA模型的预测 - 31 -
实验八复习ARMA建模过程 - 33 -
实验九时间序列非平稳性检验 - 35 -
实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作
【实验目的】熟悉Eviews的操作:菜单方式,命令方式;
练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作。
【实验内容】
一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式;
二、各种常用差分函数表达式;
三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数;
【实验步骤】
一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式;
㈠创建工作文件
⒈菜单方式
启动EViews软件之后,进入EViews主窗口
在主菜单上依次点击File/New/Workfile,即选择新建对象的类型为工作文件,将弹出一个对话框,由用户选择数据的时间频率(frequency)、起始期和终止期。选择时间频率为Annual(年度),再分别点击起始期栏(Start date)和终止期栏(End date),输入相应的日期,然后点击OK按钮,将在EViews软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。
工作文件窗口是EViews的子窗口,工作文件一开始其中就包含了两个对象,一个是系数向量C(保存估计系数用),另一个是残差序列RESID(实际值与拟合值之差)。
⒉命令方式
在EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令,也可以建立工作文件。命令格式为:CREATE 时间频率类型起始期终止期
则菜单方式过程可写为:CREATE A 1985 1998
㈡输入Y、X的数据
⒈DATA命令方式
在EViews软件的命令窗口键入DATA命令,命令格式为:
DATA <序列名1> <序列名2>…<序列名n>
本例中可在命令窗口键入如下命令:
DATA Y X
⒉鼠标图形界面方式
在EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/New Object,对象类型选择Series,并给定序列名,一次只能创建一个新序列。再从工作文件目录中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象,选择Edit+/-,进入编辑状态,输入数据。
㈢生成log(Y)、log(X)、X^2、1/X、时间变量T等序列
在命令窗口中依次键入以下命令即可:
GENR LOGY=LOG(Y)
GENR LOGX=LOG(X)
GENR X1=X^2
GENR X2=1/X
GENR T=***@TREND(84)
㈣选择若干变量构成数组,在数组中增加变量。
在工作文件窗口中单击所要选择的变量,按住Ctrl键不放,继续用鼠标选择要展示的变量,选择完以后,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中点击Open/as Group,则会弹出数组窗口,其中变量从左至右按在工作文件窗口中选择变量的顺序来排列。
在数组窗口点击Edit+/-,进入全屏幕编辑状态,选择一个空列,点击标题栏,在编辑窗口输入变量名,再点击屏幕任意位置,即可增加一个新变量
增加变量后,即可输入数据。点击要删除的变量列的标题栏,在编辑窗口输入新变量名,再点击屏幕任意位置,弹出RENAME对话框,点击YES按钮即可。
㈤在工作文件窗口中删除、更名变量。
⒈在工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量并单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Delete(删除)或Rename(更名)即可
⒉在工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量,点击工作文件窗口菜单栏中的Objects/Delete selected…(Rename selected…),即可删除(更名)变量
⒊在工作文件窗口中选取所要删除的变量,点击工作文件窗口菜单栏中的Delete按钮即可删除变量。
三、图形分析与描述统计分析
㈠利用PLOT命令绘制趋势图
在命令窗口中键入:PLOT Y
也可以利用PLOT命令将多个变量的变化趋势描绘在同一张图中,例如键入以下命令,可以观察变量Y、X的变化趋势
PLOT Y X
㈡利用SCAT命令绘制X、Y的散点图
在命令窗口中键入:SCAT X Y
则可以初步观察变量之间的相关程度与相关类型
二、各种常用差分函数表达式
表1-1:1949年1月---1960年12月数据
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年