文档介绍：农村金融
宏观审慎管理框架下农村合作金融机构
发展问题研究
张皓
(中国人民银行广州分行
广东广州
510120)
摘要:目前加强宏观审慎管理成为世界主要经济体金融监管改革的一致主张。在这一背景下,我国银行业原有的外延式发展模
式将受到越来越大的挑战,战略转型成为我国商业银行在未来面临的主要课题。经过多轮改革,农村金融机构已经发展成为县域
及乡镇机构网点分布最广、涉农信贷投放最多、农村普惠制金融服务和均等化建设贡献最大的一类机构群体。如何促进农村合作
金融机构稳健发展,加快适应宏观审慎管理要求,对增强县域经济活力、促进农村金融稳定具有重要意义,本文作了深入思考。
关键词:宏观审慎管理
农村金融机构
发展
中图分类号:F832
文献标识码:A
文章编号:1009-4350-2012(02)-0047-03
一、农村合作金融机构改革发展及稳健性评估
农村合作金融机构成立于20世纪50年代初期,经过50多
年的改革发展,已成为农村金融服务的主力军和联系农民的
金融纽带,对促进农业发展、农民增收、农村稳定发挥着重要
作用。但也存在产权不明晰,法人治理结构不完善,经营机制
和内控制度不健全,管理体制不顺,管理职权和责任不明确,
历史包袱依然沉重等问题。2003年以来开始了以明晰产权和完
善经营管理体制为中心的农村合作金融机构改革。“花钱买机
额之比(权重15%)、杠杆率(权重10%)、拨备与贷款余额之
比(权重10%)、中长期贷款占比(权重20%)和房地产贷款占
比(权重10%)。
(二)评估的计算方法和结果
按照差别存款准备金率计算方法的设想,稳健性调整参数
α应在1-,设计计算公式如下:
Di =1− 4 (计算参见人民银行稳定局《关于银行稳健性调整
制”政策的实施,对促进实现农村合作金融机构改革目标发挥
了重要的正向激励作用。目前全国农村合作金融机构初步建立
了现代企业制度,法人治理建设取得阶段性成效,各项业务得
参数α的计算方法》)
到较快发展,体现为四个“显著提升”:即经营状况持续改善,
盈利能力显著提升;资金实力持续增强,风险抵御能力显著提
升;公司治理逐步规范,内部管理水平显著提升;围绕“三
农”市场定位,信贷支农力度显著提升。
2011年来,人民银行按照中央关于加快构建逆周期宏观审
慎管理框架的要求,将差别存款准备金动态调整作为实施稳健
货币政策的一项重要措施。差别存款准备金动态调整工具的重
要内容是引入了银行业金融机构稳健性调整参数。通过选取有
代表性的指标,对广东农村合作金融机构稳健运行状况进行了
评估。
(一)评估的基本思路
选定反映银行稳健性经营状况的相关指标,以单家商业银
行历史数据均值作为参照值,计算各家银行当月每个指标的稳
健度。按照每个指标事先确定的权重,汇总计算各家银行的稳
健性调整参数α。
选取的指标共有8个,包括:案件风险(权重15%)、支付
风险(权重10%)、声誉风险(权重10%)、平台贷款与贷款余
(注:D为各指标稳健度, â为各项指标的权重,N(变量,0,
1)为标准正态分布函数,
标的历史均值