文档介绍：要摘非线性理论研究和应用工具的飞速发展,深入影响了许多学科。资本市场混沌市场研究以及股票市场价格的非线性预测等领域。在我国,有许多学者研股票价格的预测。但是由于使用的研究方法和工具不同,:第一部分是整个研究工作的理论平台与现实基础。综述并分析了国内、外股票市场非线性分析和非线性预测的主要成果,进而指出国内研究混沌识别方面存在的一些问题,特别是应用了不适当的方法来检验混沌。同时描述了我国股票市场的发展历史、现状和非线性特征。第二部分是研究的核心部分。在对于金融时间序列混沌识别的主要方法进行总结、评述的基础上认为:由于我国股票市场可应用的检验样本数量少,因此应当应用小数据量时间序列的混沌识别法。接着引入适用于小数据量时间序列的混沌检验方法,法对我国股票市场进行了混沌识别,结论为:深证综合指数日收益率序列不存在混沌,上证综合指数日收益率序列不存在混沌。第三部分是论文的另一个核心:,结果表明:概率神经网络具有实用性。研究的第四部分为研究工作的总结,指出研究的不足和改进。利用方法识别金融时闻序列了和大部分国内研究者不一致的结论。论文还在国内首次应用了概率神经网络预测股票价格的涨跌方向,并且给出了预测结果的分析。的非线性研究就是其中之一。资本市场的非线性研究主要包括分形市场研究、究中国资本市场分形特征、混沌市场的识别,。≡裆现ぷ酆现甘⑸现指数、深证综合指的混沌,在结果的统计分析方面还可以继续深入;在股票价格的非线性预测方面,如果相关的基础研究有进展,应用概率神经网络进行股票预测存在提高精度的可能。〉幕煦纾⑶业贸
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关键词非线性股票市场时间序列混沌识别预测李雅普诺夫指数概率神经网络
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学位论文作者签名:壅生塞堂年牟胃加石年参月占日学位论文知识产权声明书西北工业大学学位论文原创性声明本人完全了解学校有关保护知识产权的规定,即:。本人允许论文被查阅和借潮。学校可以将本学位论文豹垒部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文·同时本入保证,毕啦后结台学位论文研究课题再撰写的文章一律注明者单位秀西托工业大学。保密论文特解密后适用本声明。指导教师签名:秉承学校严谨的学风和优良的科学道德,本人郑重声明:所星交的学位论,是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。爆我所知,除究中已经注明引用盼内容和致谢的地方外,本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果,不包台本人或他人已申请学位或其它用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已猩文中以明确方式标明。本人学位论文与资料若有不实,愿意承担一切相关的法律责任学位论文作者签名:每
法一非线性的分析方法。其中分形市场、±砺奂罢中国股票市场的非线性研究是与对主流资本市场理论的批判相联系的,因此若要了解股票市场非线性研究的情况,首先需要简要回顾主流资本市场的理论以及对它的批判。由于实证和理论研究成果对主流资本市场提出了怀疑和检验,同时也由于非线性理论和工具的发展,因此资本市场的研究出现了新的方究的热点,同时随着计算技术的发展,计算机硬件能力的提高,神经网络技术在资本市场的分析与预测中成为有力的工具。资本市场要解决的核心问题是金融资产的定价,围绕这一问题形成了以理性投资者、有效市场、随机游动几个关键概念为基础的资本市场理论体系。理性投资者指的是投资者追求均值,方差有效性。他们用生成期望收益率的概率加权方法来估价潜在的收益率,风险是用收益率的标准差度量的。投资者需要给定风险水平上期望收益率最高的资产。有效市场假说,是指价格反映了所有公开信息。价格的变化各不相关,可能有某种非常短期的相关性除外,而这是会迅速消散的。价值是由许许多多的基本分析者的共识决定的。随机游动则意味着:由于以上理性投资者和有效市场的因素,价格找媛遵循随机游动。因此,概率分布近似于正态或对数正态。近似于正态隐含着收益率的分布至少有一个有限的均值和方差”⋯。马克维茨《资产组合选择》一文的发表标志着现代资产组合理论牡把可能收益率的分布以其方差来度量,用来衡量资产组合的风险。在给定的风险水平上,⒄沽苏庑└拍睿岢鲎时