文档介绍：浅谈美国金融危机与商业银行信贷管理
论文关键词:金融监管金融风险信货风险
论文摘要:该文通过对次货危机,以及之后引发的一系列金融连锁反映的研究,对我国金融业,特别是金触的核心机构—银行业目前存在的风险进行分析,着重对我国银行业的信货状况进行分析,并提出相关的建议和对策:认为银行业要加强对宏观经济的分析能力,在金融工具创新方面要科学的设计信货产品,不盲目追求业务的扩展,同时,应当建立一整套完备的风险预警机制,预防风险和危机的爆发。
一、商业银行风险管理概述
当前以美国次贷危机为导火索的全球金融危机愈演愈烈,这次危机始于房地产市场,进而传递到金融市场,目前对实体经济的影响才刚刚开始。我国已经融入世界经济,在这场全球性危机中难以独善其身,经济增长出现了下滑。主要表现在:一是GDP增幅回落,%,;二是经济增长的“三个轮子”同时受损,其中前三季度出口占GDP的比例降低了13%,,同时楼市上涨,股市暴跌,严重挤压了居民消费能力;三是规模以上工业企业亏损增加,工业增加值增速不断下滑。今年前八个月工业企业亏损户数及金额同比分别增加8200户和2188亿元;四是下岗失业人数出现增加。经济下行对我国商业银行信贷业务经营的影响已经开始逐步显现。
二、金融危机环境下我国商业银行风险管理存在的问题
(一)我国市场风险管理现状
在利率市场化程度相对较高的今天,我国商业银行仍然面临内外两方面的约束:外部没有金融衍生市场提供利率衍生工具对利率风险进行对冲;内部没有相关部门进行利率风险管理,并且缺乏利率风险管理的经验,利率风险管理能力大大落后于利率市场化进程。我还很低,并且有效基础数据的获得存在困难,目前还无法应用先进的方法对市场风险大小进行衡量,市场风险控制能力较弱。
分业经营使得商业银行缺乏有效的市场风险分散手段和工具。在利率未完全市场化的情况下,商业银行不能像有些金融中介一样,开展直接融资业务以及投资银行业务,采取多种多样的方式来调整负债结构,例如发行金融债券、大额可转让存单等。而目前严格的分业管理使得商业银行不能从事这些业务,同时进行利率风险缺口调整的余地也较小。
(二)我国操作风险管理现状
随着我国银行业务领域不断扩展,产品业务设计不断复杂,业务经办日益电子化,以及银行业日趋国际化,我国银行业的操作风险及损失慢慢显露,并且成为我国银行业现在面临的主要风险,威胁着银行的生存。
(三)商业银行加强信贷风险管理的对策
商业银行在金融危机背景下进行信贷风险管理,首先要明确信贷风险管理的目的不仅是保护资金的安全,而且还要提升构成银行经营模式的有形和无形资产的组合水平。信贷风险管理应遵循保本、稳健的原则,保护银行资产的安全,保证存量资产质量的稳定,这是银行生存的基础。对内生不确定性引致的风险,如银行由于内部的信息传导不及时、相关制度不完善而发生的操作失误、贷款抵(质)押物价值没有及时更新等,可通过加强控制程序和业务检查力度来实现。
商业银行应充分认识当前形势的复杂性和不确定性,以提高资产安全