文档介绍：万方数据
基于小波多尺度分析的7椒ǖ耐卣,彭选华,傅强猻蕴含在资产价格内部的多时间尺度信息的缺陷,,将小波多尺度分析引入广义自回归条件异方差@砺郏岢隽硕喑叨裙阋遄曰毓樘跫旆讲钅P秃投喑叨仍龉惴终阋遄回归条件异方差均值模型,同时通过改进迭代的步长参数,,结果表明:该模型克服了砺畚薹ㄍ苯沂部波动特征;⑿〔ū浠曲对市场微观结构而言,,将交易者的投资行为划分为实时交易、短期交易、长期交易和超长期交易等类型,还认为这些交易周期的成的模型及其拓展模型、瓽、—、、,因此本文将小波分析中的多尺度分析方法虺疲盒〔:一—一中图分类号:.文献标志码:厍齑笱Ь糜牍ど坦芾硌г海厍;收稿日期:一一资助项目:高等学校博士学科点专项科研基金;国家自然科学基金作者简介:彭选华,男,博士研究生,研究方向:应用小波金融计量学、金融系统相依结构;傅强,男,教授,博士生导师,研究方向:金融系统相依结构、金融系统动力学与风险投资理论等.,,狥—甅,飄餺駁瓹猼狹;猻甆,丑瑃Ⅳ篢琣征;籥珻
万方数据
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