文档介绍：进行了比较说明。然后在此基础上介绍了几种国际上对操作风险有代表性的定义。在明确了操作风险的定义基础上作者又从三个不同的角度详细叙述了操作风险的分类,一方面从操作风险的发生频率和损失程度,将操作风险分为三种类型;其次从操作风险的损失风险因素,将操作风险分为了四种类型;最后再从操作风险的损失事件类型,将操作风险分为了七种类型。第二章是作者对巴塞尔委员会规定的操作风险资本计算方法的系统性阐述。1998年巴塞尔委员会开始关注操作风险对银行经营的影响,1999年6月巴塞尔委员会公布了巴塞尔新资本协议(草案)。其后,在广泛征求各国银行业和监管当局意见的基础上,巴塞尔委员会又相继于2001年和2003年公布了第二次和第三次征求意见稿,最终到2004年6月新资本协议的正式发布,历经了多次的修订,可见巴塞尔委员会对操作风险的重视程度。在正式发布的新资本协议中包括基本指标法(BasicIndicatorApproach)、标准化方法(TheStandardizedApproach)以及高级计量法(AdvancedMeasurementApproach)。在这一章中作者不仅详细而明确地阐述了各种计算方法的原理,还详细指出了各种方法的特点并且对这些方法进行了l比较与说明,明确了各种方法在实际运用中的优劣。第三章在第二章阐述的巴塞尔新资本协议所规定的操作风险量化方法的基础上总结并阐述了理论界和实务界按照巴塞尔新资本协议的要求自主研发的一些其它高级计量法。首先对操作风险量化的方法做了一个概述。就操作风险量化模型而言,模型被分为自上而下()和自下而上()两类。在巴塞尔委员会建议的操作风险资本计算的各种方法中,基本指标法和标准法属于自上而下,而高级计量法属于自下而上,因而对内部数据提出了更高的要求。然后本章主要列举了三种方法:收入模型、损失分布法、极值法,这也是本章的重点所在。收入模型考虑各个风险因素对目标变量的影响,先计算目标变量的方差,然后将市场风险和信用风险因素所造成的方差从中剔除,将剩余的方差作为操作风险值;损失分布法是~种在对损失事件频率和损失强度的有关假设基础上,对每一业务线/损失事件类型的操作风险损失分布进行估计的方法;极值理论是针对操作风险损失数据的厚尾性特点运用的一种操作风险量化方法,它研究极端值的分布情况,可以在总体分布未知的情况下,依靠样本数据,得到总体中极值的变化性质,具有超越样本的估计能力。本章详细而明确地对这三种计量方法进行了阐述与分析,同时还对每种方法进行了评价,论述了各种方法的优点与缺陷。第四章为了进一步加深对操作风险量化的运用以及其效果的判定认识,作者运用了两种量化操作风险的方法:基本指标法与收入模型法,对深圳发展银行和浦东发展银行的操作风险进行了量化分析,以此为基础来比较说明两种方法在实证分析中的运用。并且为了判定实证分析的结果是否有效还使用了其它信息来进行了验证。在分析与对比以后作者得出了以下结论:操作风险量化在中国银行业是可行的;高级计量方法更能体现出操作风险的真实水平。在此作者进一步讨论了操作风险的量化方法对我国金融机构的适用性,我国商业银行应该从以定性为主转变到以定量为基础的定性与定量相结合的现代风险计量的轨道上,尽管我国目前很难采用那些操作风险的高级计量方法,但是运用先进的量化操作风险的方法是当今国际银行业量化风险管理的发展趋势。所以,我国的商业银行应当加强操作风险损失数据的收集整理工作,建立风险损失数据库。为早日过渡到使用先进的操作风险管理方法做好基础性的工作。一旦我国银行业建立了完善的内部管理机制并着手累积了这些高级计量法所需的操作风险损失数据,则这些高级计量法也应能在我国银行业中加以应用。关键词:操作风险:操作风险量化;商业银行:ord,mitteeOilJune26th,2004,,,