文档介绍：·摘要基础理论部分,概述了支持向量机的理论基础——统计学习理论,并重点介绍支关键词近年来,随着金融全球化趋势及余融市场波动性的加剧,商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。商业银行作为以经营货币资金为主的商业机构,在其经营活动中就是要以经营资金为手段,达到盈利的目的。然而,在这种经营活动中,由于各种不确定性因素的影响,使商业银行要承担可能蒙受损失的风险,其中信用风险是影响其安全高效运作的主要原因。在我国,信用风险分析管理体系不健全,特别是作为其核心的信用风险仍然处于传统的比例分析阶段,远不能满足商业银行对个人消费贷款、企业贷款安全性测度的要求。这就迫切需要为我国商业银行信用风险分析研究提供思路,针对这一问题,本文提出了一种基于支持向量机的方法,就商业银行信用风险评估问题做了一些探讨和尝试。本文首先解释了信用风险的相关定义,对国内外常用的信用风险评估方法进行了介绍和综述,并分析了我国商业银行信用评估的现状和不足。接着在本文的持向量机的基本思想及其算法。最后,在理论探讨的基础上进行实证分析,运用支持向量机方法评估我国某商业银行的个人消费贷款的信用风险,取得了较好的效果,并与回归模型和判别分析模型的评估结果做了对比分析。本文的研究结果表明,支持向量机方法在商业银行信用风险管理方面具有良好的应用前信用风险信用评估统计学习理论支持向量机回归模型判别分析模型景。中国科学技术大学垦芯可宦畚赫于支持向量机的商业银行信用评估方法研究
.;;籐中国科学技术大学硕士研究生学位论文基于支持向量机的商业银行信用评估方法研究,’瓵..,甌琣甌,琤籧
第一章绪论本文的研究背景及意义商业银行作为国民经济的“总枢纽”和金融信贷中心,发挥着融通资金、引导资产流向和调节社会供需平衡等诸多不可替代的重要作用。,其中信用风险占有特殊的重要地位,世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的最常见原因是信用风险。在相当长的一段时间内,信用风险管理的技术与方法严重滞后,无论是风险水平的衡量方法还是风险转移和控制的手段,都没有大的进展。只是到了最近几年,。信用风险管理包括风险识别、风险评估和风险处理,其中信用评估是基础和关键。信用评估是指对可能引起贷款风险的因素进行定性分析、定量计算,以测量借款人的违约概率,为贷款决策提供依据,’其届的在于评估银行在贷款业务中可能面临的信用风险,它既是信用风险管理的关键环节,更是商业银行进行信贷决策的主要依据。在世纪年代以前,商业银行信用风险的评估和管理的方法和模型主要是借助于各种报表提供的静态财务数据,进而通过分析经济体的各种信息来相对主观她评价其信用质量世纪年代初,受债务危机的影响,国际银行业普遍开始重视信用风险的防范与管理,年巴塞尔银行监管委员会制订了《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》窗腿,建立了根据风险设定最低资本要求的基本框架,该协议的诞生对国际银行业的风险管理起了重要的作用。与此同时,隐含着丰富的风险分析和风险定价思想的现代金融理论开始得到了应用,这些理论包括哈利·马科维茨的现代资产管理理论,、威廉·夏普淖时咀什ḿ劾砺珻、史蒂芬·罗斯奶桌ḿ理论,、以及布莱克一舒尔斯的期权定价模型琌R哉庑├砺畚;。缦展芾碚创造了无数用于套利和投机的金融衍生产品,同时也创立了不少用于识别和度量信用风险的模型和技术,这些产品、模型和技术后来被人们誉为“金融高科技”,中国科学技术大学硕∽粅究生学位论文冰于支持向量帆的商业锟行信用评估方法研究.
兰±壅堑塑里垫垫查些堡堑堡旦堡堕互堡垫±里羔价硬椴槔妓堋翌塑兰兰壁堡苎为控制和监测信用风险做出了积极贡献。世纪年代中期,国际上的大银行机构所开发的一系列的风险度量方法对巴塞尔资本协议的不断完善起到了巨大的推动作用,这些方法在有关巴塞尔协议的文件中得到了充分的体现,并使得年环⒉嫉摹缎掳腿时协议》征求意见稿在国际银行业中出台。新协议出最低资本要求、监管部门的监督检查和市场纪律三大支柱组成”宰畹妥时疽G蟮募扑惆硕孕庞梅缦铡市场风险和操作风险的度量。它是一个技术性很强的行业文件,它对不同类型的风险的处理提供了多种灵活的方法,其中包括信用风险评估的方法,主要强调的是标准化方法和内部评级的方法。巴塞尔委员会提出使用基于内部评级方法雌拦佬庞梅缦淠勘曛鞘棺时疽G蟮募扑愀罚胍械信用风险相匹配,这一目标与当今许多拥有复杂风险管理系统的银行对信用风险和资本充足率的内部评估框架是一致的,而且巴塞尔委员会希望没有使用内部模型的银行能够建立自己的基于内部评级的信用风险评估模型。《新巴塞尔资本协议》提倡各国银行通过内部评级体系的建设来开发信用风险计量