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塞企毫塞金壶原创性声明在学期间研究成果使用承诺书地【唬褐学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘,允本人声明:所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除本文已经注明引用的内容外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得内墓直太堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并:表示谢意。学位论文作者签名:指导教师签名本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:内蒙古大学有权将许编入有关数据库进行检索,也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。为保护学院和导师的知识产权,作者在学期间取得的研究成果扑慊砑⒊绦属于内蒙古大学计算机学院。作者今后使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果,须征得内蒙古大学计算机学院就读期间导师的同意;若用于发表论文,版权单位必须署名为内蒙古大学计算机学院方可投稿或公开发表。指导教师签名:日期:‘
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基于改进遗传算法的动态投资组合优化模型的研究摘要随着我国市场经济的不断发展和金融市场的不断完善,目前,投资者对投资的需求越来越多样化,研究在投资过程中进行组合投资,最大化收益,最小化风险具有实际意义。近年来,智能算法的应用研究不断发展,智能算法应用于解决投资组合优化问题已经被越来越多的学者认同。因此,本文基于目前投资组合的研究现状,提出了一种基于结构化分类的投资组合优化模型,通过对模型或对求解模型的算法进行一定的改进,主要包括增加实际的约束条件限制,考虑交易费用,利用改进的遗传算法或其他智能算法解决投资组合优化问题,而对投资组合优化模型的建立和对证券的分类以及实际证券市场的动态性研究基于结构化分类的投资组合优化模型,并给出了通过改进的遗传算法解决该结构化模型的步骤;再次,根据结构化投资组合优化模型提出来动态投资组合问题的解决方法,引入了考虑交易成本的动态调整机制;最后,根据实际证券市场中支股票的历史数据,通过数据处理软件进行仿真实验,将得出的结果与担讲钅P偷慕峁斜冉希抵ぱ芯拷峁っ鞅疚慕关键词:遗传算法,投资组合,优化,动态投资组合比实证结果,证明了结构化模型可以有效解决投资组合优化问题。目前,。首先,介绍了现代投资组合理论及国内外研究现状,其次,提出了的基于结构化分类的投资组合优化模型是有效的。内蒙古大学硕士学位论文
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录目要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.图表目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一现代投资组合理论研究背景及意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文的研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文主要内容及结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第二章投资组合相关理论介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第三章基于结构化分类的投资组合优化模型的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..证券市场简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..摘第一章引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内蒙古大学硕二亡学位论文⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..
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