文档介绍：CFTC持仓分析周报
2015年12月7日联系方式:010-59137342 Email:zlqh-yjy@
本周报针对CFTC中CME集团下属的的农产品(CHICAGO BOARD OF TRADE--大豆、豆油、豆粕、玉米、小麦)
、能源(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE--原油)、MODITY EXCHANGE INC--黄金、白银、
铜) 以及ICE集团下属的软商品(ICE FUTURES .--棉花、原糖)等品种的期货持仓、期货和期权持仓情况进行分
析。
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第一部分各品种持仓净头寸及其占比情况
2015年12月01日各品种美盘期货持仓情况
品类品种套保净头寸占比% 掉期净头寸占比% 基金净头寸占比%
大豆-56225 -% 90623 % -29772 -%
豆油-140598 -% 71277 % 39428 %
农产品豆粕-47170 -% 39741 % -19922 -%
玉米-262630 -% 300029 % -83748 -%
小麦-19152 -% 93616 % -77504 -%
能源原油-208925 -% -3947 -% 79252 %
黄金-32283 -% 29372 % -20566 -%
金属白银-23653 -% -6168 -% 11440 %
铜-7475 -% 45015 % -37180 -%
棉花-111080 -% 55081 % 48240 %
软商品
原糖-409798 -% 163885 % 143556 %
2015年12月01日各品种美盘期货期权持仓情况
品类品种套保净头寸占比% 掉期净头寸占比% 基金净头寸占比%
大豆-58722 -% 93975 % -34768 -%
豆油-135272 -% 71152 % 40538 %
农产品豆粕-44654 -% 44980 % -22313 -%
玉米-256314 -% 298008 % -78140 -%
小麦-9917 -% 93873 % -77324 -%
能源原油-208697 -% -41478 -% 90763 %
黄金-33617 -% 26567 % -17949 -%
金属白银-23528 -% -5863 -% 10447 %
铜-7680 -% 45015 % -36893 -%
棉花-113050 -% 56887 % 47909 %
软商品
原糖-431450 -% 147778 % 176968 %
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第二部分品种持仓分析
一、大豆
大豆掉期(期货)净头寸及占比走势
项目日期数值
Swap Dealers (掉期/互换交易商)净头寸净头寸占比
掉期净头寸最大值 2008/02/26 185,600 200,000 40%
掉期净头寸占比最大值 2010/06/29 %
掉期净头寸最小值 2012/09/25 40,978 150,000 30%
掉期净头寸占比最小值 2012/09/25 %
100,000 20%
截至12月1日,大豆期货掉期持仓维
50,000 10%
持净头寸多单。本周掉期多单持仓呈现增
加(11576手),空单持仓呈现增加(515
手),期货掉期净头寸多单增至90623 0 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
手,%。
大豆掉期(期货和期权)净头寸及占比走势
项目日期数值
Swap Dealers (掉期/互换交易商)净头寸净头寸占比
掉期净头寸最大值 2008/03/04 193,888
200,000 40%
掉期净头寸占比最大值 2010/06/29 %
掉期净头寸最小值 2013/02/19