文档介绍：浅析我国商业银行信贷风险管理存在的问题及对策浅析我国商业银行信贷风险管理存在的问题及对策【摘要】商业银行面临的风险主要是信贷风险,信贷风险管理的成败不仅关系到商业银行盈利目标能否实现,而且对商业银行的生存发展起着至关重要的作用。本丈论述了我国银行业的信贷风险管理的现状及存在的问题,并相应的提出具体的建议措施以完善我国的信贷风险管理体系,以使我国商业银行尽快适应国际惯例,提高参与国际市场竞争实力。【关键词】商业银行信贷风险管理逆向选择商业银行的信贷活动是银行传统的经营行为,即使在今天,信贷风险仍是现代商业银行面临的主要风险,作为现代社会金融中介机构,保证资产安全、增值,实现金融稳定,促进资金流通成为各个银行的重中之重。如果未能准确度量和合理管理信贷风险则直接影响到经济生活的各个主体,也影响一个国家的稳定和发展甚至爆发全球性金融危机。一、信贷风险的特征及理论分析信贷风险是指借款人不能按期归还贷款本息而引起商业银行收益变动的可能性。国际清算银行巴塞尔委员会2001年6月公布的《新资本协议草案修改文件》中对信用风险的定义为“银行借款者或交易对手不能承担根据事先约定条件的偿还责任时的一种不确定性”。事实上,风险成因主要包括几个方面:借款对象(信用等级,项目等级,项目资金资源)、信贷方式(信贷贷款,保证贷款,抵押贷款等。二十世纪七十年代末期,以Diamond,Rajan等为代表的一批微观经济学家开始运用博弈论和信息经济学作为工具研究银行问题,逐渐发展出一银行微观经济学,其中对银行风险管理理论十分关注。关于信贷市场的微观经济分析,主要有以下几个方面: (一)逆向选择理论信息的不对称导致的逆向选择,进而导致交易的无效率,使得帕累托最优的交易(指一项交易在使交易一方的利益提高时,没有使交易的任何其他方的利益受损)不能实现:在极端情况下,市场交易甚至根本不存在。但是,如果拥有相关信息的交易一方有办法将相关信息传递给没有相关信息的交易一方(这称为信号传递),则交易的帕累托改进就可以出现。信号传递和信息甄别的目的都是消除信息的不对称,进而实现帕累托最优的交易,两者之间的区别在于,在信号传递中,拥有相关信息的交易一方先行动,而在信息甄别中,不拥有相关信息的交易一方先行动。(二)信贷配给论 Stigliz和Weiss(1981)发表《不完美信息市场中的信贷配给》,解释在向银行申请贷款时,为什么有的人得到贷款,有些类似资质的企业即使支付更高的利率也得不到贷款。他们认为银行会综合考虑贷款利率和风险情况来判断是否给予贷款。当利率升高时,银行的收入增加,盈利也增加,但利率高于某个值r卑下不能大到供求平衡,则会发生配给,存在超额要求。供求法则不是一个一般法则,也不应看作是竞争性分析的前提,而是一个在价格既没有排序也没有刺激效应下的结果。价格出清的市场是经济模型的特例,而不是经济理论的一般结果,事业和信贷配给绝不是一个幻影。该理论深刻指出了市场竞争的不完全性,丰富了银行信贷配给,这也确实符合发展中国家的现实。二、目前我国商业银行在经营中存在的问题自中国改革开放以来,我国银行业实现快速发展,形成了以四大国有银行为主体,政策性银行相补充,其他中小型股份制银行共同发展,并且允许外国银行在中国设立营业性金融机构的格局。同时,法律监管也在不断完善。但是目前我国的金融体制不健全,我国在信贷风险管理方面