文档介绍：基于纳桃狄蟹缦展芾硌芯摘要研究生:刘晓星导师:何建敏教授东南大学魑O执蟹缦展芾淼墓时曜己屠砺刍。找媸艿焦驶钤疽械广泛应用。论文秉持《新巴塞尔资本协议》的银行风险管理精神,研究基于的银行风险管理,这对我和国际接轨、缩小国际差距有着重要的理论意义和实用价值。论文首先系统地介绍了睦论基础和计算方法及其存在的局限性,建立了在静态和动态条件下基于囊行资本优化模型。在此基础上,分析了头缦兆时之间的内在联系,结合我的现状,提出了我国现阶段基于纳桃狄腥娣缦管理框架和统一于囊蟹缦兆时九渲盟悸贰H缓笤贛偕枰行资产价值遵循几何布朗运动的分析基础上,通过引入银行的监管机制,分析了银行的监管强度与银行风险策略选择的相互影响关系。然后以持续期概念为基础,建立了在银行资产负债表中计算Ⅵ牟问头遣问椒ā=幼怕畚姆治隽擞娣讲罨虮曜疾钭魑7缦詹饬恐副晔本狄籚模型的几何求解及其应用中的局限性,建立了际禄谝薪璐耐度谧示霾吣P汀S捎谔跫缦罩能够克服宦阋恢滦苑缦斩攘浚膊克鹗Р饬糠浅浞中缘牟蛔悖论文提出了基于约束的投资组合优化模型,该模型考虑了银行投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度。由于一系列国际银行损失事件引发了对操作风险管理强烈地内在需求,文章最后对银行操作风险度量进行了实证分析,提出了基于囊姓宸缦展芾砜蚣芎筒僮鞣缦展芾碓谖国的应用建议。关键词:桃狄校缦展芾恚掳腿时拘椋喙芑疲庞梅缦操作风险
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符号、变量、“Ⅳǎ“是逅阋风险资本或经济资本累积分布函数随机变量難的协方差跫随机变量姆讲随机变量钠谕信息集,.条件下钠谕缦粘ǹ“,广义误差分布下确界独立同分布,内部模型法以5椎淖匀欢允内部评级法违约损失率最大值最小值均值为“,方差为仃恼植随机变量母怕ピ几怕概率分布函数缦盏髡氖找婊乇无风险利率上确界时点持有期,到期时间随机效用函数,风险价值或在险价值标准维纳过程风险资产权重比例向量矩阵的转置瑈∞琯,.
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Ⅻ墟日期:期:碰∥.:研究生签名导师东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布ǹ论文的全部或部分内容。论文的公布括刊登谌ǘ洗笱а芯可喊炖怼本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谤牡胤酵猓畚闹胁话渌艘丫⒈砘蜃垂的研究成果,也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
绪论格和利率变化将减少银行敞口的价值,它可由风险管理者通过名义金额、敏感性和呛商业银行作为经营货币的金融中介机构,自有资本占比低,主要利用客户的存款和其他借入资金进行运营,具有典型的高负债型经营特点。银行在为个人和企业提供各种结构化的金融产品和服务的同时,也作为金融市场中的投资者或客户代理进行各种金融产品交易。因此风险存在于银行业务的每一个环节,商业银行提供金融服务的过程也就是承担和控制风险的过程。商业银行风险是指由于金融市场因素发生变化而对银行的现金流产生负面影响,导致银行的金融资产或收益发生损失并最终引起银行价值下降的可能性。这种客观可能性需要银行采取积极主动的方式进行风险管理。尽管银行的产品设计和市场营销非常重要,但银行的核心技能在于为得到报酬进行风险管理的能力。所谓商业银行风险管理是指为改变银行所面临的金融风险状况而采取地一系列管理行为,包括风险识别、风险测量、风险控制,目的在于调整和改变银行的风险/回报均衡情况。其中风险测量是基础和关键。银行作为经营信用的企业,客户和社会公众对银行的信心是其安身立命的根本,对银行的可信度下降往往会导致金融恐慌,引发金融系统危机。而提升银行公众信心的途径有两条:一是增加银行自有股本资本以吸纳风险损失;二是通过风险管理增强其经营稳定性。但由于银行经营的高负债性,增加股本比例的方法会导致银行资本成本的提高和银行股东价值的减少。因此有效地银行风险管理是提升银行公众信心的最为重要的手段。由于金融资产的特殊性质和金融机构的特殊经营方式,