文档介绍：天津大学
硕士学位论文
现代银行信用风险量化度量模型研究
姓名:赵成
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:杨宝臣
20070601
中文摘要关键词:信用风险是商业银行最古老的风险之一,尽管各种市场风险在最近几十年里变得越来越突出,但并没有改变信用风险作为银行业最主要的风险形式的状况,特别是在我国。过去的二十年间,银行管理领域发生的最显著的变化是银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。本文立足于如何提高我国商业银行信用风险量化度量管理的角度,首先分析了国外信用风险量化管理的情况,在现代信用风险量化度量模型借鉴方面,介绍了国际上流行的四个模型,分别是:P停琄公司的模型,的P秃蚆男糯楹模型。在对这些模型的理论基础,核心思想,模型框架以及违约概率的具体算法实现过程进行了详细的评价比较的基础上,分析了各个模型在我国使用上的可借鉴性。对我国商业银行信用风险量化度量管理方法的研究和实践提出了建设性的参考建议。特别是本文利用我国使用比较广泛的风险度度量方法,提出了银行贷款收益和企业贷款项目收益一致的设想,使用投资/收益的规划方法进行银行信贷风险管理。这对于改变我国银行信贷管理往往只针对单笔贷款的现状,引入国外先进的信贷组合方法,分散风险,提高收益,使我国商业银行在新的环境中更有效的控制信贷风险,降低成本有很大的实际意义。信用风险信用风险量化度量模型风险度违约概率
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导师签名:彳码当函导师签名:彳努乞签字日期:乒。少年乡月/日学位论文作者签名:丞丞盛签字日期:柳辏拢独创性声明学位论文版权使用授权书签字日期:硼旬年/月/日或撰写过的研究成果,也不包含为获得苤盗盘堂或其他教育机构的学位或证特授权墨鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检稚了明确的说明并表示了谢意。本学位论文作者完全了解:苤鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。本人声明所呈交的学位论文是本入在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得学位论文作者签名:,
选题思考与研究意义第一章绪论促成我选择现代信用风险量化度量模型的研究这一论题,主要是基于以下几点考虑:兰秃暌岳矗澜缫幸档玫搅搜该偷姆⒄梗〉昧司薮蟮某就。然而银行业快速发展的这一时期,也是金融危机和银行危机频繁爆发的时期。据国际货币基金组织统计,自年以来,有喔龉液偷厍诓煌锥尉历了银行业的严重问题。发展中国家、工业化市场经济国家和所有转轨国家都受到了影响。银行的脆弱性和银行业危机已成为全球化的经济问题。年末,墨西哥爆发的金融危机,不仅冲击了墨西哥和美洲的经济,还波及到亚洲和欧洲的金融市场。年卤⒌亩涎墙鹑谖;唤龆远涎枪也嗽帜研院果而且也对业洲经济和世界经济的发展造成较大的负面影响,年阿根廷的金融危机几近政府破产,年巴西也爆发了类似的金融危机,从而使人们对金融风险产生了广泛的关注和深刻的警醒。近些年来,无论是在国外还是在国内,商业银行风险都成为金融理论工作者、实务操作人员以及国家货币和金融政策制定者共同关注的热点问题。长期以来,信用风险就是银行业,乃至整个金融业最主要的风险形式。尽管各种市场风险在最近几十年里变得越来越突出,尤其是金融自由化和银行混业经营的发展趋势使得商业银行也面临更多的市场风险,因而也引起了人们更多的关注,但是,市场风险的增强并没有改变信用风险作为银行业最主要的风险形式的状况,从国内看,我国目前的金融风险主要集中于商业银行,信用风险大于市场风险,主要表现为不良贷款的比重过高。商业银行经营中又存在着大量不容忽视的潜在风险,若不从根本上加以解决,当积累到一定程度后,一旦遭遇外在因素冲击,极有可能形成现实的危机,因此化解和防范银行风险成为当前我国经济改革和发展中最突出的任务之一。在如此严峻的国际国内背景下,如何从理论和实务两个方面来借鉴发达国家的成功经验,并根据我国的实际情况,对商业银行信用风险及其管理做出具体的分析和认真探讨,无疑是我国金融界极为关心并急待解决的问题。⑿庞梅缦樟炕攘磕P停墙饩錾桃狄行庞梅缦斩攘亢凸芾淼有效方法。从世界范围看,近年来信用风险模型化管理的工作得到了很高的重视
本文的研究对象和相当大的发展。;〉姆缦占屏磕P螅暧滞瞥隽诵庞梅缦展芾砟P虲婧笕鹗啃贷银行又推出另~种类型的信用风险量化模型荚谝到缫鸷艽蠓响。同样为业界所重视的其他一些信用风险模型还有镜