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Ch4.4 矩、协方差矩阵.ppt

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Ch4.4 矩、协方差矩阵.ppt

上传人:zbfc1172 2019/10/1 文件大小:612 KB

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Ch4.4 矩、协方差矩阵.ppt

文档介绍

文档介绍:.,简称阶矩为阶中心矩阶混合矩为阶混合中心矩为①②注“矩”是来自于物理学中力矩的概念问1阶原点矩2阶混合中心矩2阶中心矩?矩?矩?、、,①②即为对称阵即为正定(非负定)、、协方差矩阵写成矩阵的形式对于维记称矩阵为的协方差矩阵重要结论协方差矩阵为正定(非负定)对称阵,即①②、、??、、协方差矩阵令维正态随机变量n其中为阶正定矩阵的密度函数为若维服从参数为则称的维正态分布,、、⑴⑵的均值向量,称为是的协方差阵,且⑶,反之,若相互独立,且则其中为对角阵,、、:设令为对角阵⑷的任一线性服从一维正态分布组合⑸仍服从多维正态分布则⑹、、协方差矩阵