文档介绍：南京航空航天大学
硕士学位论文
中国银行风险早期预警模型及应用研究
姓名:曹杨华
申请学位级别:硕士
专业:管理科学与工程
指导教师:方旭升
2011-03
南京航空航天大学硕士学位论文
摘要
金融市场的瞬息万变在美国的金融危机中表现得淋漓尽致,次贷风暴让我们认识到,遵照
银行的审慎经营原则,努力建立并且完善银行风险预警体系,从而提高银行全面风险管理能力,
是商业银行健康生存与良好发展的核心能力之一。
本文旨在为中国银行的风险作出早期预警,对风险提早作出防范,为中国银行的监管人员
提供风险预警的方法依据和对应的风险防范决策支持。首先文章研究了国内外银行风险早期预
警的现状,国内外相关模型的学习为构建中国银行这一单体银行的风险早期预警提供了理论基
础。其次,在现有预警方法的基础上,引入了指标分层设计选取的思想,对早期风险进行中长
期和短期分类预警,在中长期风险中,改进了百分位排序法,本文根据中国银行的现状,提出
了针对中国银行同一指标不同时点的百分位排序法,结合扩散指数法,更有效的识别早期风险
中风险源的存在和发展趋势;对中长期和短期风险的方法进行了深入分析,模型中给出了贡献
度的计算公式,延伸了方法的深度。利用各种预警方法相结合的办法构建了中国银行的风险早
期预警模型。最后,本文依据模型完成了中国银行风险早期预警信息系统的中长期预警、短期
预警、指标分析、模型管理、临界值管理等相关功能,并实际投入使用。
本文根据中国银行的实际需求初步完整的构建了中国银行风险早期预警模型,实现了中国
银行风险早期预警系统的相关功能,本系统的中长期预警、短期预警等功能的投入使用,为中
国银行的风险监管提供了理论和系统的支持,提升了中。
关键词:风险早期预警,中国银行,单体银行风险,预警系统
I
中国银行风险早期预警模型及应用研究
ABSTRACT
The rapid changes in the financial markets have been showed in the . financial cruel
reality of the subprime mortgage crisis reminds that Banks should be operated in accordance with the
principle of prudent and improving warning system for risk, and improving the
overall risk management capabilities, should be the one of the core ability of survival and
development of mercial banks.
The early-warning system for Bank of China was established, to provide the approachs for early
warning for bank risk and the decision support system for the supervisor of Bank of the
status of banks at home and abroad in early warning for bank risk were described in this
models was helpful to build a theoretical system on early-warning system for Bank of China.
Secondly, the hierarchical design method based on the existing methods to indicate the classified
early-warning risk of long-term and short-term warning was introduced. In the long-term warning, the
percentile ranking method using the same index for different time according to the situation of the
Bank of bining diffusion ind