文档介绍：计量经济学软件期末考核
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关于江苏省固定资产投资的回归分析
固定资产投资是建造和购置固定资产的经济活动,即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。
全社会固定资产投资总额以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量分为城镇建设项目投资、农村建设项目投资和房地产开发投资三个部分。固定资产投资可以直接促进经济增长,拉动内需,对于经济的持续、健康稳定发展具有重要的意义。
为了较准确地预测江苏省全社会固定资产投资所需资金额和保持适当的投资度,有必要建立江苏省的固定资产投资模型。江苏省的全社会固定资产投资往往受到许多因素的制约,而且这些因素之间又保持着错综复杂的联系。据此,通过对以往数据的分析和利用,采取建模的形式对江苏省1995年至2012年的固定资产投资进行解析,并对2013年的全社会固定资产投资做简单的预测。
一、变量选取
Y:表示固定资产投资(亿元)。包括工业投资、房地产开发、国有经济投资、集体经济投资和私人投资。
Inc:表示地区总收入(亿元)。是按收入法计算的地区生产总值。包括劳动者报酬,生产者净额、固定资折旧和营业盈余。
Sav:表示居民总储蓄(亿元)。
CPI:表示居民消费价格指数。
Ine:表示按年份计算的社会失业人数。
数据类型:时间序列
年度区间:1995-2012
模型设定:
安照传统理论模型,地区生产总值增加会增加整个社会的投资,而储蓄增加意味着投资总额的下降,当要素价格上升时会导致投资的减少,对于失业人数的波动,社会固定资产投资会相应的发生变化。
以下用Y对inc、cpi、sav、ine进行ols回归得到结果:
从回归结果可以得出:
R2=
= DW= F-statistic= > (4,18)=
回归方程显著,但是物价指数与地区总收入没有通过检验,并且ine(失业人数)的t统计量符号不对,考虑存在多重共线性。
二、多重共线性检验
下面对系数之间的相关性进行回归,得到下表:
从表中可以看出储蓄、收入和失业人数之间存在很强的相关性。下面用Y对每一项进行回归
Y对sav回归得到:
Y对inc回归得到:
Y对ine回归得到:
Y对cpi回归得到:
从回归结果看,cpi对Y影响不显著,ine对Y有影响但是影响程度也不是很高。因此,需要对模型进行变换。重新设定模型为
对于变换后的模型在用Y对解释变量进行回归,得到:
从回归的显著性来看,拟合的程度比较好,各变量也都通过了检验。
三、异方差性检验
下面考虑异方差及处理
从残差图中可以看出,随机误差确实存在着异方差。接下来使用怀特检验,对异方差进行检验:
由于=< ,即方程不存在显著的异方差性,(9,8)=,显著性水平并不算高。从方差图得到的结论和White检验结果并不一致,所以,下面对方程在进行一次加权最小二乘法对异方差进行修正,我们选取1/resid作为权重进行修正。结果如下:
通过WLS检验,拟合优度得到明显改善,各变量全部通过检验, 和F也都显著的增加了。
在WLS检验之后再做一次怀特检验,结果如下: