文档介绍：考试题型:选择答案、名词解释、问答、计算(用Eviews软件)一、选择答案二、名词解释总变差(TSS)、残差平方和、可决系数、调整的可决系数、序列相关、拉格朗日乘数(LM,也称GB)检验、异方差性、工具变量法、多重共线性、DW检验、虚拟变量、自回归模型、分布滞后模型、先决变量、结构式模型、简化式模型、间接最小二乘法、两阶段最小二乘法、平稳随机过程、ADF检验、d阶单整、两变量EG检验三、问答1、模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么?(绪论)2、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些?(第二章)3、第三章1、2、3题4、试用图示的方法说明DW检验的判断区间和判断标准。第四章第5、6题5、第五章第3、4题6、第六章第3题四、、;****题9****题8、、、、;****题7、、、、,(混合、个体固定、个体随机)四、计算题演示****题第二章12.(1)散点图Y=-+***********GDP(-)()经济意义:GDP每增长1个单位,.(2),F值大于临界值回归效果显著;斜率项介于0、1之间,符合经济意义。不存在序列相关与异方差。(3)预测值:预测区间:或(-,)第三章9.(1)(2)(3)F检验,它用于判断整体对Y的影响。(4)不能。13.(1)取对数,模型变为样本回归方程LNY=1.**********+*LNK+*LNL()()()给定5%的显著性水平,,lnk,lnL对lny联合影响显著。Lnk系数显著不为0,但lnL未通过t检验。(2)lnk与lnL的系数之和=,接近于1,可能中国制造业在2000年呈现规模报酬不变状态。下面假定此假定为真时,模型可变为回归该方程,有:i该方程通过了F检验与t检验。不拒绝原假设,认为规模报酬不变。另外,也可直接在完成无约束回归后,选view\coefficienttest\Waldcoefficientrestrictions,在对话框输入c(2)+c(3)=1,OK不拒绝原假设,认为规模报酬不变。第四章8.(1)模型(2)选view\Residualtests\WhiteHeteroskedasticity,有在5%的显著性水平下,拒绝同方差,认为存在异方差。(3)点Quick\estimateequation,再点Options,在WeightedLS/TLS中输入1/abs(resid),。9.(1).=<,存在一阶正序列相关。进一步地,点View\Residualtests\serialcorrelationLMtests\2,发现存在二阶序列相关。不存在3阶序列相关,因Resid(-3)的系数未通过显著性检验。(2)由于存在二阶序列相关,选Quick\Estimateequation,输入lnyclnxar(1)ar(2),点OK即可。有已不存在序列相关。(3)回归结果如下可见不存在一阶序列相关,但存在二阶。第五章5.(1)做局部调整假设:模型变为:回归结果:=-+*X+*Y(-1)(-)()()不存在一阶序列相关。(2)取对数并作局部调整,模型化为:回归结果:LNY=-1.**********+*LNX+*LNY(-1)(-)()()不存在一阶序列相关。模型2较模型1拟合优度高。Box-Cox变换:首先计算样本的几何均值:令并用z取代前两个模型中的Y做回归:然后计算统计量的值:拒绝两者残差无显著差异的假设,认为残差较小的模型(2)即对数模型较优。(3)问题牵涉到解释变量的预期水平,做如下自适应预期假定:于是模型化为:由于存在同期相关问题,不能直接用OLS,采用IV,用作为的工具变量,有不存在序列相关。该模型稍逊于模型(1):可决系数少小、显著性稍弱、存在同期相关问题第六章7.(1)内生变量:Y、M;外生变量:C、P、I和常数项;先决变量:C、P、I与常数项。(4)方程1恰好识别,可采用三方法中任一种,结果相同;方程2过渡识别,只能用2SLS方法