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研究生签名:落麴导师签东南大学学位论文独创性声明东南大学学位论文使用授权声明日期:加/ВА研究生签名:本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位沦文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质登畚牡娜ú炕虿糠帜谌荨B畚牡墓ú包括刊登谌ǘ洗笱а芯可喊炖怼论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被杏阅和借觯梢怨ú包括刊
要捅论文题目:商业银行经济资本配置研究研究生姓名:陈慧丽导师姓名:何建敏授予单位:东南大学商业银行引入经济资本可以实现全面风险管理和价值管理的统一。经济资本配置是银行经济资本管理的重要内容,合理有效的经济资本配置方法不仅强商业银行的风险管理水平,还可以氯分傅忌桃狄械囊滴窬霾撸岣咭凶时拘省H绾味杂邢薜木米时窘配置成为商业银行引入经济资本管理过程中不可回避的问题。本文首先研究了目前国内外经济资本配置的常用方法:基于木米时九渲梅法和最优动态经济资本配置方法,指出这两类经济资本配置方法的局限性在于不能进行精确的经济资本配置以及忽略了银行内部的委托代理问题。接着本文详细介绍了基于内部市场进行经济资本配置的理论基础,主要包括银行的委托代理问题、内部市场理论和内部转移定价方法。然后本文分析了目前大部分银行采用的主流方法,即利用传统的模型来计算谋曜贾资本成本赋稣庵址椒ê鍪恿薘模型和模型的不同假设前提和环境,可能导致银行对某类资产业务配置过度或配置不足。针对这一问题文章提出修正的模型,并讨论了该修正方法的可行性。最后文章将内部市场机制引入商业银行经济资本配置的过程中。在开放内部经济资本市场的商业银行中,各部门可以根据业务发展需求在内部市场交易经济资本配额。由于部门业务之间的相互影响,某一部门业务的调整都会影响其他部门对经济资本的需求。本文对内部市场经济资本配置方法建立模型,提出根据部门对银行业务组合的展毕兹范ㄐ枰E渲玫经济资本数量,引入经济增加值作为银行经营的目标,并重新定义部门经理的绩效考核方法。通过逐步推导分析了不完全信息条件下内部市场均衡的条件,并求解出市场均衡条件下银行各个部门的投资额度和市场均衡价格。与完全信息条件下经济资本配置的最优解对比分析之后,指出内部市场均衡解是次优业务组合,不能达到帕累托最优。接着本文通过两个算例来分析内部市场均衡解和完全信息最优解下银行期望收入的差异及其影响因素。基于上述建模分析,文章为商业银行引入基于内部市场的经济资本配置方法提出建议:精确计量经济资本;合理选择经济资本的内部交易定价方法;改进部门经理的激励和约束机制;建立内部市场交易的监督部门;搭建完善的信息交流平台。关键词:经济资本;经济资本配置;内部市场;模型东南人学硕士学位论文
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目录第滦髀邸第律桃狄芯米时九渲玫幕痉治觥第禄谀诓渴谐〗芯米时九渲玫睦砺刍银行的委托一代理问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯摘要⋯选题背景与研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.国夕研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文的研究内容及框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文的创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.商业银行经济资本⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.商业银行经济资本配置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..商业银行经济资本配置的方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..械奈小4砦侍狻内部市场的理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部转移定价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯》⒄嗣孀时竞图喙茏史畹墓