文档介绍：东南大学
硕士学位论文
基于Delta-EVT模型的我国商业银行经济资本的度量
姓名:朱学峰
申请学位级别:硕士
专业:管理科学与工程
指导教师:何建敏
20100101
摘要何建敏经济资本,是指在一个给定的置信水平下,用来吸收由相应风险带来的非预期损失的资本,是测量商业银行真正所需资本的一个风险尺度。商业银行一般通过信用风险、市场风险和操作风险的各自度量模型得到相应风险所需的经济资本。瓻模型从商业银行整体角度出发,不仅对商业银行的经济资本进行度量,而且对商业银行超额风险进行定义,并进行相应的经济资本度量。本文拟运用瓻模型对我国商业银行的经济资本进行度量。通过研究分析,本文得出以下结论:我国商业银行可以从整体风险的角度出发来进行经济资本的度量。通过对我国商业银行业务单元的风险分析及度量,从而得到所需经济资本,为我国商业银行从宏观角度管理经济资本提供了一个参考变量。我国商银行超额风险的经济资本是可以度量的,这样就可以在我国商业银行经济资本的管理过程中对其进行区别对待。针对超额风险的特点,我国商业银行可采用比较灵活的方法来管理相应的经济资本。比如针对超额风险发生概率小的特点,我国商业银行可持有短期囤债等流动性较强的有价证券等来预防风险的发生,而无须完全持有现金,这样可以使商业银行的资金利用率满足最大化。瓻模型在我国商银行的经济资本度量中具有很强的实践性,它不仅可以比较简单易行地度量我国商业银行的经济资本,而且清楚地定义超额风险的门槛值,从而能够对我国商业银行超额风险的经济资本进行度量。在度量我国商业银行超额风险的经济资本时,瓻模型具有较强的优势:理沦已经比较成熟,理论简单易行,砺墼蜃庞τ糜诩登榭觥关键词:经济资本;商业银行超额风险;瓻论文题目:研究生姓名:授予单位:基于P偷奈夜桃狄芯米时镜亩攘朱学峰导师姓名东南大学:
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论文插图索引论文表格索引表各肠档谋冉贤单位:万元图论文框架图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.图资产损失分布曲线芏群⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..图我国商业银行业务单元一般模犁⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图某商业银行业务单元日超额损火的肌图某商业银行业务单元单笔贸易超额损失数据与植寄夂贤肌图商业银行年超额损久蒙特卡洛模拟值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表搭积小法中的主要市场风险的计算方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表我国商业银行一般业务模型的风险因子的简单描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表信川等级及其相应的违约率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表抵押品评估误差实例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表举例计算的放款组合⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表产品类型的给定模型误差⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表一天中的贸易活动⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表计算持有成本亘正迟交易产生的风险损火表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表业务单元各项中间业务的的贸易苗及其收益率的标准差⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表抵押品评估误著⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表业务单元年的放款组合ノ唬喊偻蛟⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一表业务单元一年中的贸易活动⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表业务单元各项中间业务的的贸易鼙及其收益率的标准差⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表信用等级及其相麻的违约率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表计算持有成本延迟交易产生的风险损失表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
缩略语注释表经济资本预期损失非预期损失风险价值极值理论广义帕累托分布平均超额函数法风险损失曜疾仃
,在金融市场同益国际化和金融监管趋严格化的现实情况下,注重内部资本管理,并超越豁管资本要求而产生的全新管理理念,是加强商业银行内部资本管理及风险管理的重要手段。经济资本的引入,有利于有效的绩效评价体系的建立,完善管理过程中风险与收益的协调平衡,树立高效完整的计划管理体制,是连接业务发展计划、风险控制计划、财务预算和资本充足率控制计划的重要手段。经济资本概念的提出,将使金融机构在制定未来战略计划时充分考虑风险成本,有助于金融机构量化自身的风险偏好,以确保有足够的资本来缓冲各种风险的冲击,在实现股东利益最大化的同时满足监管的要求,有利于协调、比务发展、风险控制和财务收支之间的关系,使商业银行在产品风险定价、资本分配及业务