文档介绍：山西财经大学
硕士学位论文
信用卡信用风险识别度量研究
姓名:吴丽雅
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:沈沛龙
2011-02-19
摘要

信用卡业务作为银行中间业务的一种,虽然在中国的起步比较晚,但是信用卡在我国的
各大商业银行业务经营中已经成为最盈利的产品之一。据麦肯锡预测,中国的信用卡市场将
呈指数式增长,到年利润将达到—亿元,成为商业银行核心业务和主要利润来
源。随着我国金融领域的全面开放,一些外资银行早已通过合资、合作的方式,将触角伸向
这一领域,国内信用卡业务竞争愈演愈烈。与此同时,信用卡业务带来的风险不可小觑,巴
塞尔Ⅲ的建议稿对信用卡业务的风险管理进行了规定,其中明确规定了信用卡的资本金计提
方法。说明了信用卡风险研究和管理越来越受到重视,对信用卡违约率的研究也势在必行。
本文的主要工作是通过对信用卡理论的系统掌握,运用几种信用评分技术,针对信用卡违约
率来构建一个集成模型。
本文的内容主要包括以下五个方面:( )介绍了信用卡和信用风险的基础理论,同时阐
述了国内外信用卡研究现状;( )介绍了巴塞尔新资本协议对零售业务(信用卡)的规定和
内部评级法,并总结和概括了信用卡资本金提取中的风险要素的计算方法;( )介绍了模型
建立中可能用到的信用卡评分技术。( )通过信用卡评分技术的运用,综合打分卡模型、神
经网络模型和 Logistic回归模型,针对信用卡的违约率建立两个集成的模型:集成打分卡模
型、Logistic 回归模型和集成打分卡模型、神经网络模型和 Logistic 回归模型。( )采集了
组客户基本资料的数据,使用 Eviews软件对构建的集成打分卡模型、Logit模型进行 Logistic
回归,最终确定了影响这位客户的信用卡的违约率的主要因素和模型,该模型的确定有利
于商业银行建立动态的可监管和可预防的信用卡违约管理体系,为减少我国信用卡违约提供
理论依据。

关键词信用卡内部评级法信用评分技术信用风险
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Abstract

As the one of the intermediary business of the bank in China, although credit card business has
a later approach into the financial maket, it is still one of the best profitable products in the major
commercial banks of to McKinsey ,the credit card market in China will be an
exponential growth, and by 2013 profits will increase into billions or billions ,which make
the credit card business e the core and main profit source of mercial banks. With the
whole development of the financial field in China, by the joint and cooperative means, many
foreign banks reached this area, and petition of the domestic credit card business intensified.
Meanwhile,the risks from the credit card business e more and more proposal
draft of Basel Ⅲ make a regulation,which rules the capital provision a word,credit card
risk management is more and more given an attention ,and the research of the default rate of the
credit card es imperative. To research the problem of the credit card default probability, this
paper builds a int