文档介绍：西南财经大学
硕士学位论文
中国信用卡透支业务的信用风险及度量
姓名:戴毅
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:冯用富
20060601
内容摘要信用风险是商业银行的主要风险,也是信用卡透支业务面临的主要风险。年眨腿被珺正式出台了《新资本协议》,在年底前取代现行的年资本协议而付诸实施。新资本协议代表了当今先进提出了巨大的挑战。从我国的现状来看,商业银行的风险管理尚处于起步阶段。虽然我国年暂不执行《新巴塞尔协议》的规定,但,有关金融自由化的条款将使我国商业银行面临来自国外同业的激励竞争。如何在巴塞尔新资本协议框架下,借鉴国际先进的风险管理模型,开发出适合我国商业银行信用卡透支业务的风险管理模型或管理系统,提高风险管理水平,成为国内商业银行亟待解决的一个重本文研究的主要目的与意义有:信用卡业务已成为商业银行利润最为丰厚的一项业务之一,我国银行第二,国内信用卡透支的信用风险管理严重滞后于透支业务发展,需要及时健全风险管理体系。与国外银行相比,我国信用卡业务开展时间并不长,目前部分银行在拓展信用卡业务的同时,对信用卡透支的信用风险管理严重滞后,“重业务拓展、轻风险管理”的矛盾突出。国内尚未健全统母鋈苏餍畔低常愿鋈说男庞米纯鋈狈θ面的评估,严重制约着信用卡透支的信用风险管理。同时,国内银行在信用卡透支信用风险管理领域还缺乏有效的办法和经验。的风险管理水平、监管理念与实践,这也对我国商业银行的风险管理是我国己于年加入了世界贸易组织大课题。首先,信用卡透支是银行贷款的重要组合部分。在西方发达国家,信用卡业务发展迅速,信用卡业务在银行利润结构中的比例也变得日趋重要。,
点出发,借鉴西方先进的信用风险管理研究方法和成果,运用信用风险一般理论及工具,结合国内信用卡业务特点,全面分析国内信用卡透支信用风险,通过不同度量方法、模型的比较,选择信用风险附加模型惺导τ谩T诰】赡芏痰氖奔淠谙化、吸收和推广,以期通过度量和管理信用卡信用风险,将稀缺的信用风险资本配置给信用卡透支业务,以使信用卡透支业务获得最好的风险回报特征。绍信用卡业务及其风险特征。从对信用卡业务风险的特殊性进行分析,立足信用风险的现代理论,以信用卡业务特点为切入点,对信用卡透支业务的信用风险进行梳理,分析了中国信用卡透支业务信用风险的一般特点及主要影响因素,并对当前国内信用卡透支业务信用风险的主要特点进行了分析。P腿龇矫嫒胧郑隽巳址椒ǖ慕K悸贰⒓屏糠椒ǎ对上述方法在国内的适用性进行了评估,结合国内信用卡透支业务信用风险管理的限制性条件,通过比较分析,本文选择模型来度量信用卡透支组合信用风险,并进行案例应用实践。本文打破目前商业银行通常应用的信用评分模型度量信用卡透模型作为度量的工具,并选择国内某商业银行分支机构信用卡透支组第三,在巴塞尔新资本协议框架下,本文立足信用卡透支业务特本文主要划分为三大部分。第一部分全面阐述、分析了信用卡透支业务的信用风险。首先介第二部分从度量信用卡透支信用风险出发,分别从信用评分卡模型、巴塞尔新资本协议高级内部评级法,以及第三部分结合当前我国信用卡业务风险管理中存在的主要问题,提出相应的改进建议。支的信用风险,结合巴塞尔新资本协议的要求,选择合的信用风险和资本水平进行度量实践,并对如何完善国内商业银行.
信用卡透支信用风险管理体系提出相关建议。目前国内银行运用国外现代信用风险模型来度量信用卡透支信用风险还比较少,本文的研究是对此进行一次有益的尝试,希望研究结果可以对国内商业银行信用荒P卡透支信用风险的度量分析提供一个新的思路。关键词:信用风险;信用卡透支;
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西南财经大学工商管理硕士学位论文原创性及知识产权声明笔者郑重声明:所呈交的学位论文,是笔者在导师的指导下,独立进行调查和研究工作所取得的成果。学位论文中除正文对于直接引用的文字、数据或事实资料已经加以注释外,本学位论文不包含他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含他人为获得西南财经大学或其他教育机构等的学位证书而使用过的材料。对本学位论文做出重要贡献的单位、团体、企业和个人,均已在文中以明确方式表明。因本学位论文引起的知识产权纠纷概由笔者本学位论文成果归西南财经大学所有。特此申明学位论文作者签名:戴毅负责,并承担由此引起的法律后果。年
导论第一章研究的背景信用风险历来被视为商业银行最主要的风险,银行超过%淖产负债表内容都和信用风险管理有着密切的关系;信用风险也是导致银行破产的主要原因,所以信用风险管理巧桃狄幸滴窕疃械最核心内容之一,对于商业银行稳健经营和金融体系稳定至关重要