文档介绍：中文摘要关键词:虽然操作风险是商业银行与生俱来的“古老”风险之一,但我国商业银行无的认识、管理、防范控制还处在不全面、不系统、不规范的初级阶段,对操作风险的防范和控制,仅限于传统的柜面操作风险控制、内部管理、内部控制和“三为银行业进行操作风险管理树立了一个最基本的标准,对于遏制一些银行的违规、违法案件的发生起到了一定的作用,推动我国银行业在加强操作风险管理方是防范操作风险的一部分。即使涉及的方面,相关要求也主要是原则性的。论文依据媒体公开信息和银行内部信息,对我国商业银行操作风险的现状和特征进行了深入剖析。从理念、体制、技术筹多个角度全面系统地分析了我国商我国商业银行操作风险定义和分类方法,指出了操作风险的管理思路和途径,探讨了操作风险的计量的可行方法,以及操作风险监管资本计量的方法。论文采取理文化与理念、管理体制、内控机制、计量与管理技术等层面探索我国商业银行兼顾前沿性、系统性、市场性和监管导向性是论文的主要特点。论是从理论还是实践上的都对此还比较陌生,长期以来,我国银行界对操作风险防一保”工作,柜面操作风险控制、内部管理、内部控制等的作用主要是保证支付结算资金安全。年拢嗷嶂贫ㄏ路⒌摹豆赜诩哟蠓婪恫僮鞣缦展ぷ髁Χ鹊耐ㄖ!罚面向前迈进了一步。但它主要针对的是当前商业银行操作风险中存在的突出问题,而不是操作风险控制的一般性指引,并未覆盖有关操作风险的全部内容,只业银行操作风险高发的深层次机理。论文吸取西方先进银行的经验教训,借鉴巴塞尔委员会关于操作风险管理的原则,结合银监会对操作风险控制的要求,按照识别、评估、计量、控制四个环节对我国操作风险管理问题进行了研究,提出了定性为主,定量为补充,定性与定量相结合的研究方法,侧重于从操作风险的管操作风险的管理。统计分析、比较分析、极值分析、蒙特卡洛模拟等统计和计量经济学方法在论文中被广泛采用。商业银行操作风险识别与评估计量控制●
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导师签名圳,∥独创性声明学位论文版权使用授权书或撰写过的研究成果,也不包含为获得叁鲞盘堂或其他教育机构的学位或证本学位论文作者完全了解墨盗盘茔有关保留、使用学位论文的规定。特授权苤注盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得学位论文作者签名:签字日期:年书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中
、金融管制日益放松、金融技术的日新月异,使当今银行业处于的错综复杂、快速变化的经营环境中。在这样的外部环境里,除了信用、利率和市场风险之外,来自人员、自动化技术、电子商务以及支付清算软件等方面的不确定因素也会给银行的稳健经营带来潜在风险,业界将这些潜在风险归结起来称为“操作风险”。进入二十世纪八十年代以来,西方商业银行操作风险发生概率越来越高,操作性风险损失明显增长,对操作风险计量的关注目益增加。近年来因为操作风险而导致巨额损失的机构,既有金融机构,也有企业。政府部门,如日本住友银行、英国保诚公司、美国加州橙郡、巴林银行、大和银行、瑞士联合银行、美林公司、所罗门兄弟公司、国民西敏寺银行等,见表和表。世纪年代以来,商业银行因操作性风险遭受的损失估计已超过了亿美元。因此,操作风险不仅是金融机构面缶的问题,从更广泛的意义上说,凡是涉及金融交易的部门和机构,都有必要考虑操作性风险的监控和管理的问题。表银行发生巨额损失事件的实例天津大学博士论文第一章引言发生或察觉年份银行名称顾客以衍生交易的有关说明不清楚而不断地信孚银行拦对其提起诉讼隐瞒了日经指数交易失败的事实,导致了巴林银行⒐亿英镑的损失隐瞒了美国国债交易失败的事实,原因是职责大和银行毡不明,据推测遭受的损失为亿美元以上隐瞒了互换期权交易失败的事实,导致了万英镑的损失。爱尔兰联合银行用虚假交易隐瞒外汇交易的事实,公布的损失额为亿美元事件的概要;年年生田民戚斯敏斯银芷行⒐篮
.僮鞣缦丈仙那魇颇岩阅孀风险和信用风险的同时,也带来其它风险;六是银行越来越多地采用业务外包形全球风险调查结果显示:信用风险、市场风险、,日趋增多的诉讼,迅速调整的法律和监管体系,新经济模式缤缫小⒌缱用骋椎的出现,更为复杂的交易工具和交易战略,技术系统的可靠性,交易量的提高,监管要求的日趋严格等,都增大