文档介绍：中国科学技术大学
硕士学位论文
基于熵DEA的商业银行效率综合评价研究
姓名:马伟
申请学位级别:硕士
专业:管理科学与工程
指导教师:@
2011-05
摘要
摘要
商业银行关系国计民生,是我国银行体系的主体。银行业作为高风险金融行
业,金融危机的冲击更导致了银行业的竞争愈发激烈。在此背景下,商业银行的
运营及管理面临巨大的挑战,对商业银行的运营绩效进行科学的评价显得尤为重
要。
进入 21 世纪 10 年代的今天,世界性金融业债务危机此起彼伏,呆坏账等不
良产出成为危机的源头,其对商业银行的效率乃至生存构成了严重威胁,呆坏账
等不良产出理应成为学术研究的热点之一。服务是商业银行等金融机构的立足之
本,其质量高低对业务拓展等有举足轻重的作用。服务质量和水平是商业银行服
务效率状况高低的风向标。哪些银行因为呆坏账等不良产出的高企造成了运营的
无效率?服务水平是如何影响银行效率的?针对中低下的特点,该采取哪些措施加以改进?本文正试图解决这些问题。
论文在改进 Shannon DEA(数据包络分析 Data Envelopment Analysis, DEA)
方法的基础上,利用 DEA 模型对具有非期望产出特征的商业银行效率进行了评
测,针对呆坏账、服务水平双因素影响的商业银行效率问题,论文分别进行了探
讨分析。最后,通过一个效率综合评价方法,根据我国 17 家主要商业银行 2009
年的数据,得出了每一家具有非期望产出特征的商业银行的效率综合评价值,并
进行了排序,据此分析了非期望产出对银行效率的重要影响及其原因,结果表明
此方法相对于以前的研究对处理具有非期望产出特征的问题更具有优势。根据实
证分析的结果,提出了相应的针对性措施和建议。
本文的创新之处在于:
首先,针对当前著述中大多采用单模型方法进行评价分析,模型之间的区分
和对比度无法衡量的问题,本文采用多模型 DEA 方法,利用 Shannon DEA 方法
进行对比分析,在某种程度上为此问题的解决提供了一种新思路。
其次,对呆坏账、服务水平等非期望产出对商业银行效率的影响进行了较为
深入的分析。当前的研究对非期望产出的关注较少,本文利用处理非期望产出的
DEA 模型首先关注了呆坏账对银行运营效率的影响,在此基础上进一步探讨了
服务水平对银行效率的作用。

关键词数据包络分析;熵;非期望产出;商业银行;效率

I
ABSTRACT
ABSTRACT
mercial banks are the ponent of the banking system in China,
which are closely interrelated to the national economy and people’s livelihood.
Commercial banking is a financial sector of high risk, and the financial crisis has led
to an petition for banking. In this context, mercial banks face
enormous challenges, therefore, the evaluation mercial banks’ performance is
particularly important.
Entering the 2010 ages, the worldwide financial debt crises break out in series
and the source of the crises is the undesirable outputs such as bad debts. This es
a threat to affect the efficiency and survival of mercial banks. How to deal
with the undesirable outputs es the focus of academic researches. Service is the
base of the survival of financial institutions, mercial banks. We also
notice that the quality of service directly influences business development. So,