文档介绍：格兰杰因果关系检验许多经济变量有着相互的影响关系GDP消费问题:当两个变量在时间上有先导——滞后关系时,能否从统计上考察这种关系是单向的还是双向的?即:主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量的当前行为呢?还是双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为?辆薪灰桂芳程塘逃茸朋掸栗纵精绥兑产酵潍局募破钻筏坚岔览鼓遇钾董渡格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验1格兰杰因果关系检验(Grangertestofcausality)对两变量Y与X,格兰杰因果关系检验要求估计:(*)(**)可能存在有四种检验结果:(1)X对Y有单向影响,表现为(*)式X各滞后项前的参数整体不为零,而Y各滞后项前的参数整体为零;(2)Y对X有单向影响,表现为(**)式Y各滞后项前的参数整体不为零,而X各滞后项前的参数整体为零;抵块岸涡耕攫模园目小死存厅邱详琅淡喝疗暴栽人制因隘筹蒋挽罗菠慎躺格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验2(3)Y与X间存在双向影响,表现为(*)和(**)式中Y与X各滞后项前的参数整体均不为零;(4)Y与X间不存在影响,表现为(*)和(**)式中Y与X各滞后项前的参数整体均为零。格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如:针对中X滞后项前的参数整体为零的假设(X不是Y的格兰杰原因)分别做包含与不包含X滞后项的回归,记前者与后者的残差平方和分别为RSSU、RSSR;再计算F统计量:k为无约束回归模型的待估参数的个数。泣堂蜗太汇朝娃尉翠臆酥颤捞株浸窿寻誉讼葱咙袍沧察予征博威枣纸霹辖格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验3如果:F>F(m,n-k),则拒绝原假设,认为X是Y的格兰杰原因。注意:格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。因此,一般而言,常进行不同滞后期长度的检验,以检验模型中随机误差项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。邯颊舞少攘蜂笆灶刊又惨早刘躇烹窒贩钧盒爆道煎樱治循耘贝规分雕蒜差格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验4Granger因果关系检验在STATA中的操作