评估信用风险管理.ppt

文档介绍：*风险管理上海师范大学金融学院王周伟**风险管理上海师范大学金融学院王周伟*信用风险度量*风险管理上海师范大学金融学院王周伟**风险管理上海师范大学金融学院王周伟*。信用风险度量经历了从专家判断化、信用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段《巴塞尔新资本协议》明确要求,商业银行的内部评级应基于二维评级体系;一维是客户评级;另一维是债项评级。单一资产+组合计量模型通过客户评级、债项评级计量单一客户/债项的违约率与违约损失率之后,商业银行还必须构建组合计量模型,用于计量组合内各资产得相关性和组合的预期损失。*风险管理上海师范大学金融学院王周伟**风险管理上海师范大学金融学院王周伟*1、基本概念:客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的度量和评价,反映客户违约风险的大小。评价结果:(1)违约的定义根据《巴塞尔新资本协议》,当下列一项或多项事件发生时,债务人即被视为违约。①商业银行认定,除非采取追索措施,如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务。②债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额,各项透支将被视为逾期。*风险管理上海师范大学金融学院王周伟*③以下情况将被视为可能无法全额偿还债务银行停止对贷款计息;在发生信贷关系后,由于信贷质量出现大幅度下降,银行冲销了贷款或计提了专项准备金;银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失;银行同意消极债务重组,由此可能发生较大规模的减免或推迟偿还本金、利息或费用,造成债务规模减少;就借款人对银行的债务而言,银行将债务人列为破产企业或类似的状况;债务人申请破产,或已经破产,或处于类似状态,由此将不履行或延期偿还银行债务。*风险管理上海师范大学金融学院王周伟*(2)违约概率违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中,%中的较高者。*风险管理上海师范大学金融学院王周伟*