文档介绍：南昌大学
硕士学位论文
双重道德风险情况下保险契约的博弈分析及应用
姓名:赵萍
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:白云涛
20070526
摘要市场经济广泛存在着不确定性因素和信息不对称的现象,传统的经济学已经无法解释很多经济现象,比如道德风险问题,就完全破坏了其中关于信息对称的假设。于是信息经济学逐渐成为主流的经济学,而其中的委托一代理理论更是研究道德风险问题的重要理论工具。本文将事前道德风险和事后道德风险统称为。双重道德风险”,将这两种道德风险进行统一分析。本文分别针对信息对称和信息不对称的情况,使用委托一代理理论建立了相应的保险契约模型,并讨论得出了结论:信息对称时,最优保险契约要求完全保险,从而可以达到帕累托最优的风险分担:而存在道德风险时,最优保险契约要求部分保险,而且随着意外事件造成损失的增大,投保人所遭受的实际损失也在增大。同时,本文继续应用博弈理论分析了双重道德风险情况下保险公司与投保人之问的博弈。双重道德风险情况是社会道德水平最为低下的一种情况,但是面对这种恶化的情形,我们可以实施激励措施,虽然不会绝对使保险公司或投贷险问题进行了有关理论的应用,并给出了相应的政策建议。关键词:双重道德风险;委托一代理;博弈保人的收益变大,却是对社会总福利的提高起到了积极的作用。最后我们就车
湖瑃,,瑃琣篸’’臼,;;甌甪,甌,猘“.:.’Ⅱ
导师签名鳎褐齣防电浑学位论文作者签名中:毳芝痒签字日期:》砷年妒月签字日期:乙同年中月学位论文版权使用授权书签字日期:鹫┮圃耹学位论文独创性声明南昌大学本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得南昌支学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。允许论文被查阅和借阅。本人授权南昌大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ工作单位:贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。本学位论文作者完全了解有关保留、使用学位论文的规定,进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。学位论文作者签名中:学位论文作者毕业后去向通讯地址:电话:邮编:
,随着我国汽车信贷消费的升温,几乎所有的银行都开展了汽车消费贷款业务,与之相配合的是各大保险公司,纷纷推出“车贷险”,以争夺庞大的汽车消费这块蛋糕。然而从年乱岳矗本⑸虾!⒐阒荨⑸圳等地的部分保险公司相继宣布停办车贷险业务,还没有停办这项业务的保险公司也开始明显收缩,这在汽车消费市场激起强烈反响。作为目前贷款买车过程中的重要一环,保险公司大规模撤离车贷险市场,对银行、汽车经销商、消费者等汽车信贷消费链上的各个环节都产生了重大影响。车贷险的全称是汽车消费贷款履约保证保险㈨,是指购车人要想获得银行的按揭贷款,必须先购买这种保险,由保险公司负责调查贷款申请人的资信,签发保单。借款人凭保单向银行申请贷款,如果借款人不能按约定还款,则由保险公司承担银行的损失。根据银行与保险公司之间的协定,购买汽车贷款履约保证保险是购车人获得银行贷款的必要步骤,为的是帮助银行规避信贷风险。而此次各大保险公司纷纷叫停车贷险的原因就在于车贷险风险过大、赔付率过高,已经成了保险公司的亏损险种。保险公司在接受投保履约险时,按贷款额约ナ杖”7眩承担应付车商、中介人等的层层费用,实际保费收入很低。同时车险市场却陷入恶性竞争,为争市场多数保险公司在承保时把关不严,缺乏对借款人的个人信用调查,车贷门槛越降越低,零首付、免担保等违规行为也层出不穷,以致留下了大量隐患。相关统计数据表明:截至年碌祝瘴尬谐荡满期赔付率己达%,尚有占保费收入%的逾期鲈乱陨系奈淳雠饪睿唤至年底,广州市各保险机构收取车贷险保费谠#ピ寂獬ソ鸲已运谠#鞑葡展境荡掌骄飧堵矢叽.%,个别公司的赔
付率竟达到ィサ娜嗣挥邪雌诨勾踔劣薪ń亿元的车贷金额涉及恶意骗贷。车贷险逐渐退出保险市场,主要的原因还是由于风险过大。我们看到,最大的风险就是有部分贷款申请人的道德风险。.赖路缦盏哪诤馐肝写砉叵抵校矸皆诤贤蚱踉记┒┖螅利用自己的信息优势或隐蔽行动,为使自身利益最大化,面损害居于信息劣势的委托方的利益,以至损害社会福利的一种行为”道德风险又可分为事前道德风险和事后道德风险两类。事前道德风险又称隐藏信息道德风险,是指代理人采取的具体行动可以由委托人观测得到,但代理人仍然拥有信息优势,即在当时情况下采取此行动是否最优游腥私嵌来说豢傻弥#皇潞蟮赖路缦沼殖埔匦形5赖路缦眨此ǚ浇灰状锍珊螅委托人无法把握