文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
我国商业银行信用风险的形成机制与量化研究
姓名:武洪昆
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:李亚琼
20060521
撼要面临着各种各样的金融风险——诸如利率风险、市场风险、信用风险、流动性风勿庸鬣疑,作为金融体系最主要缀成部分的商、韭镶行,在其经营管褒过程中,险等。然而,程;￡纪年代以来,随着金融全球化趋势的加快及金恐管制的迸一步牧松,信用风险逐灏成为对商业锻行影响最大的风险之一。确切而言,信用风险的研究在国际学术界已经拥有较强的理论基础,各种方法也在近些年寒如懑后誊笋般溺现。缎我国由于熬锰逯频脑颍谡庖涣煊的发展尚属初级阶段,各种方法的研究,也大都是在借鉴嘲外比较成熟模式的基毯上,对国肉瑟敛锭行醺噬静信雳风险遂行分专厅,述来形成真正逶合国浅商业镶行信用风险防范与量化研究的理论体系。本文在分褥了滔悫夕揪露托谢慎醚楣芾砝矶痉ぼ不咨希饕7鱿迅龇巾对这个课题进行了研究。第一个方面悬从微观机制角度分析商业银行产生信用风陵酶簸困及魏俺对蒸遂嚣浚范。在这部分,本文主婺运爱薅雾诠与痿怠经济学豹方法,对银行与企业在贷款申请阶段的不完全信息动态博弈与在贷款归还阶段的完全信惠动态簿察进行了~系弼研究,放丽褥烙行Э夭媒鹪獯钋G氤碧嶙的收菔率及贷款归还阶段银行的催款成本、企业违约的损失、银行对企舭的惩罚等一系列指标,将会有效的减少镶行信用风险的产生。第二个方藤是扶定量的角度对商业银行信用风险的糠椒ń辛顺醪教教帧T谡獠糠郑疚氖紫冉樯芰当今圈际上比较流行的几种信用风险薰化研究方法并对其谶行了优劣比较,主要包括期权推理法、信用度量制法、信用风险附加法等;接祷,研究了几种方法对我国商业银行信用风险量化管理的适用性,得出信膈风险附加法裙对于其他几种方法藤言,更适合我国援模比较大的锻行,并以该方法为像,进行了羼商商业银本文在最蜃得蹬,我嚣袁渡银行信建风黢的管理辑究应从努力挖攘铸援风验产生的微观机制、努力提高中国商业银行信用风险管理技术、依托国际众融风险管理发展趋势、增强亵毙镶嚣靛滚警等几令爱缝弱对入手,争取建立囊蘧逶合我国商业银行信用风险管理的完善体系。关键谰:商业银行;信用风险;完全信息动态博弈;不完垒信息动态博弈行信厢风险艟化管理的实证研究。收靛率;震量棱蓬硕士学位论文
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附表索引表博弈的分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯婪帜P椭辛礁鲎槿焊鞅淞烤导癋比率⋯⋯表一年期信用等级转换矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表一年后次级组合乃鹗Х植肌表企业信用等级与贷款头寸对照表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表各信用等级贷款的昶诶肺ピ悸省表各级组合平均破产贷款数量及其预期损失对照表一年后次级组合乃鹗Х植肌表整个贷款组合部分损失额的分布⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯他如弘弘甜钙牾帖铂卯钾船鹌表硕士学位论文
铷始协吼《遮哆夕作者签名:贰≯发玩日期:年∥≯、叠量作者签名:武,芟比学位论文原创性声明日期:加口占年岁月谷学位论文版权使用授权书湖南大学本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导卜懒⒔醒芯克得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个由本人承担。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位
第滦髀选题背景及研究意义.√獗尘在宾夕法尼贬州成立了第一家商业银行——美洲银行,随后,西方各国的商业银信用风险是金融市场罟爬希琅钭钛>卜缦招问街弧辏离行便粥雨后脊笋般涌现。当然,不论怒镶行渡内人士,还怒风险疆论界专家在银罩于成立伊始,就对信用风睑格外关注,并在理沦、实际操作及规鬻制度、法律法规等方面作了大量卓有成效的工作。,很多入甚至认为信鼷鼹验管理方法及法律法规建设已担当宠善,并在随艨的五六十年中将银行风险防范的工作重心转移到诸如利率风险、汇率风险等为特征的市场风险土来,使褥馈建风险无论是麸理沦技术,还楚实骣操作方秘酆没套太大豹进步。然而,世纪年代以来,随着金融全球化越势的加快及众融管制的进一步放松,国鬻上接逐发生了一系捌大豹金融事传,为缀多嚣藩罄繁来了重大损失,也同时使我们意识刹,作为金融系统主体的商业银行正面临着越加严重的信用风险。镄翅,年,美餮耱国爱生产惑僮鬼诿涝#昂彐俗嵛癜镛达诿涝#湔裰茏B蚀迓薜拢甑祝礁缯浠币魄索贬值%,霉⒘艘怀⊙匣艟步鹑谖G粒ḿ袄ā⑼岜