文档介绍：内容提要究对国内在信贷风险量化管理研究方面提供一些参考,促进我国商业银行在该研究实践领域缩短与国外的差距。本文共分四部分。第一部分首先分析商业银行信贷风险量化研究的必要性,并对信贷风险量化的含义和量化的基本方法作详细地介绍。第二部分论述国际银行业信用风险量化的理论方法与实践,主要介绍了传统的和现代的量化方法,同较为全面地阐述了我国商业银行信贷风险量化的方法与实践,主要对我国商业银行目前信贷风险量化过程中的信用评级与贷款五级分类进行了分析研究。第四部分提出了完善我国商业银行信贷风险量化的思路,包括对目前的信用评级和贷款五级分类信用风险是金融市场中最古老,也最重要的风险形式之一,它是现代银行业不断增加的信用风险,信用风险的量化已成为今后若干年内风险研究领域最具挑战性的课题,论文全面系统地研究信用风险量化的理论和方法,试图通过这项研时,还对比研究了《巴塞尔协议》与新协议有关信用风险量化的内容。第三部分五级分类的改革思路和进一步制度创新与技术创新的思路。关键词:信贷风险量化内部信用评级所面临的主要风险。臼世纪年代以来,在全球范围内,各围银行都面临着
我国商业银行信贷风险量化问题研究一、信贷风险量化研究的必要性第一部分信贷风险量化研究的意义及其基本理论银行信贷资产风险是当前我国商业银行所面俚淖畲蠓缦铡R形盏拇婵畹狡诒资产已占到%以上,是我国商业银行最主要的盈利性资产,因此,信贷资产质量的如旨在加强信用风险管理的《巴塞尔协议》己在西方发达国家全面实施。信用风险评估量化方法不断推陈出新,管理技术日臻完善,许多定量技术、支持工具和软件已付诸商业应用。由于我国商业银行和金融市场尚处于新兴发展阶段,信用风险管理技术较为落后,而且在新资本协议的即将出台、商业银行累积的信贷风险较大及加入笤蚜着外资银行在管理技术上的激烈竞争,迫使我们必须加快银行改革的步伐和理论技术的研究,保持与国际金融界风险管理的同步。本文即在借鉴西方发达国家和国际银行业信贷风险的量化理论与实践基础上,结合我国商业银行当前运行状况来探讨我国商业银行信贷风险量化的发展方向。须支付,这意味着存款是银行的硬负债。而银行发放的贷款却不一定按期收回,这表明银行贷款是软资产。这种硬负债与软资产的不对称现象,构成了信用风险或者说信贷风险,成为威胁银行安全,引发支付危机的源头。尤其是在我国的商业银行资产中,贷款高低,信贷风险的大小直接关系到我国商业银行生存与发展。国商业银行又面临着较大的信贷风险,高比例的不良贷款极大的削弱了银行的流动性和年代以来,随着金融的全球化趋势即金融市场的波动性加剧,符偕獭兴投资者受到了前所未有的信用风险的挑战。世界银行对全球银行业危研究农,甘致银行破产的主要原因就是信用风险。因此,国际金融界对信用风险的关注¨益加强,前几年出现了不少的金融事件足以引起重视,例如,年烤膳├展信托投资公司由于经营严重违规,亏损巨大,被中央银行解散。同年拢柯发腱银行被央行宣布接管,原因是自身巨额的不良贷款是银行经营难以为继。近些年来,我
糯什缦樟炕羌忧啃糯缦展芾淼那疤衡量以及化解的行为过程,如果对风险大小浑然不知的话,风险管理无从谈起。只有解糯缦樟炕阌诤饬亢图扑阌糜诘植狗缦盏淖时竞头缦帐找衡,也就是说现代商业银行的经营最核心的两个问题就是风险和收益。首先银行由于自许多银行的倒闭从表面上看是因为流动性危机引起的,但究其实质,这是由大量的6谝幸敌庞梅缦盏挠跋煲蛩刂校鹗Т畋壤⒍酝豢突Т畹谋壤。在银行业信用风险中,信贷资产质量风险是其最重要的影浯问切糯什募卸确缦。可见,信贷资产风险是银行业信用风险的重要因素。因此,防范和化解信贷资产风险,治理不良资产,成了我国商业银行信贷风险管理的主要内容。而信贷风险管理,很重要的一个环节就是量化信贷资产的风险。风险管理是指运用风险控制手段和方法,对在经营过程中所承受的风险进行识别、决了风险管理中的度量问题,才有利于风险管理者正确把握风险,动态监控贷款质量的变化,发现问题及时与企业协商处理,有的放矢的制定具体的风险管理策略和措施,提银行是经营货币资金的特殊企业,其经营目的是在承受风险和盈利水平之间达到平身负债企业的性质决定了银行必须保有一定量的资本,用于抵补其所面临的经营风险,这就涉及提取资本量的问题,显然只有在量化风险的基础上,才能较为准确的计算相对应的资本量。其次,银行的收益衡量并非单纯的账面上的收益,收益中还有很多包含有潜在的信贷风险,不是真正意义上的银行收益,究竟是在多高风险上的收益就需要有一。个风险的量化,以准确计算银行的风险收益。式鹑诨肪称仁刮夜桃狄行糯缦樟炕姆⒄褂胧导无法收回的贷款呆&损失造成的。有资料分析表明谝幸档木7缦罩校钪匾的影响因索是信刖风险.,其次是流动风险影蛞蛩刂校鹗Т畋壤⑿庞么畋壤⒖梢纱畋壤剥同一客户贷款比例任宕笾副晔亲钪匾5挠跋煲蛩兀陨衔