文档介绍：武汉理工大学
硕士学位论文
我国消费信贷个人信用风险评估研究
姓名:张玉婷
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:陈绍平
20071101
摘要人们的生活。为了满足人们日益增长的信用需求,各商业银行不断7⒊鲂碌南费信贷产品。发达国家的实践表明,信用交易规模和人均嬖谑置芮械墓系。一国的经济越发达,信用化程度就越高;而信用化程度越高,促进经济发展的动力就越强劲,二者是互相促进、互相拉动的关系。经过近几年的发展,消费信贷已经成为了我国商业银行新的利润增长点。但是,随着消费信贷业务规模的不断扩大,消费信贷中存在的问题和消费信贷的风险也逐渐暴露出来,因贷款违约带来的损失也让各商业银行不堪重负。国外已经形成了相当成熟的消费信贷市场和完善的消费信贷个人信用评估体系,而在我国,人们的信用意识相对薄弱,个人信用评估体系还没有完全建立起来,又缺乏有效的个人信用评估方法和完善制。因此,研究出一套适合我国,国情的消费信贷个人信用评估模型方法体系已成本文在充分总结消费信贷的特点、消费信贷信用风险及消费信贷个人信用评估理论方法等的基础上,对个人信用评估的一般实质进行研究,找出我国消费信贷个人信用评估实践中存在的一系列问题。并紧紧围绕这些问题,借鉴国内外个人信用评估的先进经验,结合我国个人信用的实际情况,本着简便、实用的原则,从自然情况、职业情况和信用情况三个方面筛选出适合我国现阶段消费信贷个人信用评估的指标体系,并进一步确定出各指标的打分标准。通过比较各种统计分析方法的优劣,从而选用主成分分析法确定出各指标的权重,构建我国消费信贷个人信用综合评估模型。由于获取系统且丰富的数据资料的难度较大,因此本文利用调查所得数据进行进一步的统计分析。最后采用有序样本聚类方法确定信用等级评判标准,得出各评估对象的最终评估结果,并对评估结果作简单验证,证明了该套方法体系是合理的,为我国消费信贷个人信用评估提供了一个操作性强的量化手段,具有~定的应用价值和实践意义。关键字:消费信贷,个人信用风险,评估,信用等级随着我的不断提高,信用消费逐渐走入了的社会信用法律制度体系,使得商银行的消费信贷风险得不到有效识别和控为当务之急。
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独创性声明关于论文使用授权的说明签名:——导师签名:本人声明,所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定,即学校有权保留、送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑签名:日期:多
第乱本文的研究背景及意义‘在金融产品和服务日益现代化的今天,信用已经渗透到社会经济生活的各个角落。消费方式从以现金结算为主向以信用方式为主的过渡,是现代市场经济的显著特征之一,也是一个国家信用体系健全和成熟的标志。市场经济越是发达,信用所具有的功能越重要。市场经济所有的经济活动,都与信用息息相关。信用问题是关系到我国市场经济健康、有序发展的重大问题之一,也是影响我国消费信贷发展的主要瓶颈。当各商业银行大力发展消费信贷以求增加利润时,如何规避个人信用风险、提高信贷效率,就成为各商业银行关注的焦点。我幽政府和食业的有关信用评估研究己经相当充分,而个人佶用评估却几乎还是一片窄白。虽然有关学者对此进行过研究,但只是刚刚有所涉足,真正的工作还没有开始。我国现今正面临个人信用危机,要解决这个问题,首先也是最重要的工作就是建立起一套适合我国国情的消费信贷信用风险评估体系,这样,我国的个人信用评估理论才有所发展和完善,个人信用评估实践才会有更正确的理论指导,个人信用评估业才能更加发达与完善。具体说来,对我国消费信贷信用风险评估的研究有以下重要意义:一、我国商业银行正在大力发展个人消费信贷业务,建立一套实用、准确、可操作性强的个人信用评价方法已成为当务之急。一套准确、简洁、实用的个人信用评价方法不仅能够大大缩短银行审批每一笔贷款所需要的时间,降低银行的经营成本,增强银行对客户的吸引力。而且可以使银行信贷的审批更为客观,在一定程度上避免人为的不当干预,对我国消费信贷业务的发展具有相当二、个人信用评价和企业信用评价在评估程序、评估对象、评估内容等方面存在显著的不同,有其特殊的要求,需要进行专门的探讨。三、由于我国的信用发展缓慢,信