文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
基于DEA的投资基金绩效评价方法及应用
姓名:刘丹
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:朱慧明
20061010
摘要的将数据包络分析法模型进行有针对性的改进,探索构建了风险一收益P根据P秃蚦模型构建了以风险一收益为指数的P秃陀糜诜庞郴方面,运用风险一收益指数的P投圆煌逼诨鹪俗魇找妗⒎缦兆纯鼋国内外对基金业绩评估方面的理论与实践结果较多,,对理论研究和实践应用中的相关问题进行了一些思考,依据数据包络分析理论,尝试性首先,在简要介绍了本文研究的背景基础上对国内外投资基金的研究成果进其次,综合性介绍了证券投资基金绩效的评价方法,并对各种业绩评价方法进行了适用性分析,。在此基础上,对椒ㄓ糜诨鹨绩评价的有效性进行了研究。然后,从基金业绩评价指标体系中选取了适用于P偷氖淙胧涑鲋副辏效率的P汀最后,选取二十只配置型基金,提取近一年的相关数据进行了实证分析。一比较,通过研究非行У幕鸬耐蹲首楹希曰鹞蠢赐蹲首楹系牡髡较颉调整量进行了相应探讨,并对基金投资业绩进行综合排序;同时采用甘作为对比研究,实证结果表明,在总体业绩评价方面,两者的结果近似。另一方面,运用放映基金效率的P投匝净鸾辛诵史治龊筒疃畋涫治觯指出了基金运营中需要改进的方向。通过P头椒ㄊ抵し治觯檬率涤≈ち恕癉方法更为独立,能够较为客观、系统的反映基金的运作情况”,本文的研究还相当粗糙,但是作者坚信这一问题的重要性和紧迫性。关键词:投资基金;业绩评估;数据包络分析;甘和效率评价P汀行文献综述,总结了当前国内外研究的各种观点。硕士学位论文Ⅱ
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插图索引论文框架图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.图运用椒ń惺抵し治龅募芄雇肌图两种评价方法周的排序结果对比分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图Ⅵ硕士学位论文
附表索引晨星公司星级评价法的星级划分标准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.投资基金业绩评价体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.样本基金的基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.夏普指数州段设检验结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.夏普指数投资风险分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.样本基金在不同时期的股票投资集中度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.运用P徒衅兰鄣募扑憬峁样本基金在不同时期的累积收益水平和风险水平⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.样本基金整体表现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.样本基金的相对表现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.煅橹导捌銹值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.样本基金各期间业绩评估表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯各期间有效决策单元的业绩排序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯有效前沿面的楹稀样本基金相对绩效⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯评价指标相关性检验结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。样本基金的效率值排名⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯样本基金差额变数分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯Ⅶ表表基于耐蹲驶鹦兰鄯椒ḿ坝τ
芽怒嗍日期:加俘月扫日作者签名:训丹副律橙日期:州年录尤日期:加睁学位论文原创性声明湖南大学学位论文版权使用授权书本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位年解密后适用本授权书。朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉啊ⅰ骸得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关论文。本学位论文属于⒈C芸冢⒉槐C芄Α作者签名:导师签名:
第滦髀选题背景及意义.√獗尘日管理层批准了第一只开放式基金一华安创新基金以来,到目前为止,,我国的证券市场已有很大的发展。截止年底,#苁兄