文档介绍：研究生签名:—什月日山,旯隆日学位论文使用授权声明声明山年多本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。研究生签名:南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档,可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容,可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。
关键词:特质风险,预期报酬,相关性,投资者情绪资者的情绪由两部分组成——对股票市场整体的情绪和对个股的情绪。通过排序酬囊煜蟆1疚募尤胪蹲收咔樾鞯囊蛩兀酝祭砬辶秸咧涞墓叵怠F渲校和实证研究的方法分析年轮略诿拦谐∩鲜械乃衅胀股票的数据,结果发现特质风险和预期报酬间的相关性在投资者情绪高低不同的时候并不一致。当投资者情绪高时,两者之间呈负相关;当投资者情绪低时,两者之间无关。并考虑了不同的样本期间、对特质风险不同的计算方法后结论依然如此。因此投资者情绪影响了特质风险和预期报酬之间的关系。
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目录南谆毓恕芯糠椒ā萁峁治觥冉⌒约煅椤崧邸!##!!#!!#!#!####!!######题提出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..章安排与技术路线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..投资者情绪对预期报酬的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..文献评述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.数据来源⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯特质风险的衡量方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.投资者情绪的衡量方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.蹲收叨怨善笔谐≌⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯考察整体情绪是否影响特质风险与预期报酬间的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯构建投资组合考察个股情绪是否影响特质风险与预期报酬间的关系⋯整体情绪和个股情绪是否共同影响特质风险与预期报酬的关系⋯⋯⋯特质风险的公司特征值分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.市场整体情绪对特质风险与预期报酬间关系的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯个股情绪对特质风险与预期报酬间关系的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯整体情绪和个股情绪对特质风险与预期报酬间关系的交叉影响⋯⋯⋯样本期间不同⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.计算特质风险的方法不同⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.情绪对特质风险和预期报酬关系的影响——瑾子美国股市的数据...................⋯......⋯.......................................................................................................⋯............⋯...................................................................................................駌...................⋯........................................................⋯...
致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.附勇匙⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯主要结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.创新之处⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.目录硕士论文。
图表目录图技术路线图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表特质风险分组后对应的公司特征值表整体情绪影响特质风险与预期报酬之间相关性的横截面回归⋯⋯⋯表个股情绪、特质风险分组后特质风险的投资组合⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表整体情绪、个股情绪分类后特质风险的投资组合⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表整体情绪和个股情绪影响特质风险与预期报酬之间相关性的横截面回表划分样本时间区间的情绪影响特质风险与预期报酬之间相关性的横截面回归表特质风险与预期报酬之间相关性的横截面回归⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..归⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯