文档介绍：万方数据
股票价格预测研究基于差值灰色缒P江龙,薛佳佳股票市场具有高收益和高风险并存的特性,关于股市分析和预测的研究一直被人们所重视。但是果∽5窬绲脑げ饩ǘ仁苎臼菟婊杂跋旖洗螅趸莸乃婊浴J票亟ɑ崽岣呱窬,甌籊;由于股票市场是涉及金融、经济、政治、社会以及股民心理等诸多影响因素的复杂的动力学系统,其变化过程具有高度的非线性特征,导致众多股市分析方法的应用效果难如人意。近年来,一些学者把具有较强学习能力和非线性映射功能的人工神经网络引进到股票市场的建模和预测中,取得了较好的预测效第卷第年广西大学学报:自然科学版文章编号:泄笠荡笱Ю硌г海招熘摘要:针对窬绲脑げ饩ǘ仁苎臼菟婊杂跋旖洗蟆6疑ɡ砺勰苋趸菟婊缘奶氐悖出了差值结合法将灰色,模型和窬缒P陀行У亟岷掀鹄矗菇瞬钪祷疑玆网络预测模型。并利用此模型进行股票价格预测,实证结果表明:该模型预测稳定性较好,预测精度高,平均预测误差为ィ隑窬绾蚏神经网络相比具有更好的泛化能力和更高的预测精度,在股票预测中具有一定的实用价值。关键词:窬纾籆P停徊钪到岷戏ǎ还善奔鄹瘢辉げ中图分类号:文献标识码:,猯,賣收稿日期:旬;修订日期:基金项目:国家自然科学基金资助项目;全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目;中央高校基本科研业务费专项基金资助项目通讯联系人:江龙,男,江苏淮安人,中国矿业大学教授,博士生导师;猰痕鮯.。,:,.,;;:.·
万方数据
例痡一刍悄【一号巍圳。一击渲校珻;为第鲆憬№,模型戈“’∑牟’,⋯,/。输入层、隐含层和输出层组成㈣峁谷缤所示。①设时间序列菇‘衝个观测值,畂’石‘,茗‘,⋯,高’ü奂由尚滦蛄校②用累加生成的数列构成矩阵嚣,用原始数列构成数据列矩阵#络的预测精度。本文利用差值结合法将具有弱化数据随机性的灰色,模型和窬缬效结合起来,构建了差值灰色缭げ饽P汀=ǜ媚P驮擞玫焦善奔鄹裨げ庵校〉昧私衔B的结果。⊥纾输入层起到传输信号的作用,隐含层采用非线性优化策略对基函数的参数进行调整,输出层采用线性优化策略对线性权值进行调整。其各层的数学描述:鳬,茗M缡淙胂蛄浚欢珻;,⋯,,为任意隐含层节点的基函数,一般选用函数,即工猚;点基函数的中心,狢;E肥椒妒琺为第鲆憬诘慊目矶龋唬,⋯,,⋯,,为隐含层第鼋诘阌胧涑霾愕冢焊鼋诘慵涞耐怀鋈ㄖ担籝校’为网络输出向量,输出层神经元采用线性激活函数;则输入和输出之间的映射为:由慕峁箍梢钥闯觯乖旌脱盗稲网络的过程就是使它通过学习,解决三个方面的问题:结构设计,即确定网络隐含层节点的个数蝗范ɑ闹行腃;及基函数的宽度叽;隐含层到输出层的连接权值毗。,模型是由邓聚龙教授于年创立,属于非线性拟合外推类预测方法。它的研究对象是“部分信息已知、部分信息未知”的“小样本”、“贫信息”不确定性灰色系统。它通过对部分已知信息的处理和灰色模型的建立,发现并掌握系统的发展规律,对系统的未来状态做出科学的定量预测一俊,的数学建模步骤如下:茹‘亍’健’恪’F渲校罱,。并‘,善‘,⋯,茗‘●一褚第江龙等:基于差值灰色缒P凸善奔鄹裨げ庋芯窬缃峁图、,、,/琁、,ⅲ琇一●,、
万方数据
唬警一”一盂㈩【菇㈣活篜骸五口弧丑猎×,。。:三拢钪祷疑玆网络模型的建立及预测③建立,模型,相应的白化微分方程:④解微分方程得预测