文档介绍：:arisefromuncertaintyregarding futurelossaswellasgainRiskmanagement:activitiesaimedtoreduceoreliminate expectedlossRisktaking:activeassumptionofincrementalrisk ,识别流程中的问题和挑战识别风险量化和估计风险敞口,决定合适的方法来转移风险根据转移风险的成本来分析转移风险的方法开发风险缓释策略avoid不做生意,,容易预测和计算UnexpectedLoss在非正常业务情况下的损失,,并解释什么样的关注点冲突会影响风险管理通常说,thegreaterrisktake,thegreaterpotentialreward可以被度量的reward概率部分就是risk,,解释每种风险怎么产生的,评估风险的影响有8大类风险:Marketrisk:moditypriceriskCreditrisk:交易对手履约的不确定性defaultriskbankruptcyriskdowngraderisksettlementriskliquidityrisk:未来有足够现金流的不确定性fundingliquidityrisktradingliquidityriskOperationalrisk:非金融范围的不确定性Legalandregulatoryrisk:违反规则的不确定性Businessrisk:业务收入的不确定性Strategicrisk:新业务开展的不确定性ReputationRisk:,但它们大多做了一个非真实的资产市场假设,忽略了金融灾难和破产的成本。但有一些不对冲原因是合理的:。::,这个过程中boardofdirectors的角色是什么Board要做的决策有:ountingprofitaretobehedgedBoard要顾虑的有:timehorizonpossibilityofimplementingdefinitivequantitativerisklimitsMappingrisk需要考虑的因素有:market,credit,business,(OR)estatementactivitieshedgingFinancialRisk(FR)tocoverbalancesheetpricingrisk,OR,需要对冲成本和预算Foreigncurrencyrisk,FR,如果用外币销售产品,pricingrisk同时存在interestrisk,FR,:标准化,流动性好,OTC:客制化,流动性差,-holder的利益