文档介绍：硕士学位论文

商业银行业务多元化对盈利能力和风险的
影响研究

Study on the impact mercial banks’
business diversification on profitability and
operational risk

作者姓名: 袁钰斐

指导教师: 韩振国

西南政法大学
Southwest University of Political Science and Law
摘要
摘要
全球金融环境复杂多变,中国加入世贸组织后,金融领域逐步开放,外资
银行不断涌入,市场竞争压力加剧。中国的商业银行面临存贷利差变窄的现实
情况,这给商业银行传统的经营模式带来严峻的考验。为了改善资本充足率,
提高服务水平和盈利能力,银行不断开展金融创新,进行多元化经营,大力发
展非利息收入业务,以降低对利差收入的高度依赖,从而促进盈利模式的转型。
总结我国银行业多元化业务的发展状况,以及其对银行收益状况、风险水平的
影响,对我国银行业未来的发展有显著的指导意义。
文章对国内外学者关于银行业务多元化对盈利能力和风险水平的影响方面
的研究成果进行了梳理,从企业多元化经营理论、范围经济理论、协同效应理
论几个方面来探讨商业银行开展业务多元化的动因。然后介绍了银行非利息收
入业务的概念与特征,业务多元化的现状等,为下文的实证分析提供理论支持。
在实证分析的部分,文章从银行的规模、属性(国有或股份制)两个方面
来分析银行非利息收入对盈利能力和风险水平的影响。本文引入衡量银行收入
结构多样化程度的指标赫芬达尔指数和非利息收入占比指标 NII,并进一步将非
利息收入细分为手续费收入、投资收益、汇兑收益和其他收入,试图发现赫芬
达尔指数和非利息收入占比指标 NII 与银行盈利能力和风险水平之间的关系。本
文的样本包括《中载的 14 家银行和我国已上市的 13 家
上市银行,数据来源于 2000-2011 年《中国金融统计年鉴》、CCER 金融研究数
据库以及各银行的年报,通过这些数据对所需要分析的指标进行量化,构成非
平衡面板数据,运用固定效应模型和动态面板数据 GMM(Generalized methods of
moments)估计方法对样本进行估计检验,最后进行了稳健性检验。实证结果表
明,非利息收入占比的提高会给银行带来更多的收益,这种效果对于规模较小
的银行较为显著,对于大规模银行则不显著。对于银行风险水平的影响方面,
多元化经营并不能有效降低我国商业银行的经营风险。
在理论分析的基础上,结合实证分析结果,文章提出如下建议:我国商业
银行在进一步开展非利息收入业务时要考虑到银行自身的规模和专业化优势,
有效利用多元化经营模式,严格控制非利息业务的风险。在进行多元化战略转
型时需谨慎,不能盲目扩张,要根据自身的情况循序渐进,有针对地找到能够
I
摘要
发挥自身优势、风险相对较小的业务。
关键词商业银行业务多元化非利息收入盈利能力风险水平

II
Abstract
Abstract
Since China joined the WTO, the ing of the foreign banks increasingly
enhanced petition of the domestic financial market. China banks face the
reality that deposit and loan spreads narrowed, which challenged the traditional
business way of mercial banks. In order to improve the capital adequacy
ratio, the level of banking services and profitability, commercial banks have to put the
non-interest business expansion on the important strategic position of its business
development services. Additionally, commercial banks also have to make great efforts