文档介绍：中国商业银行效率的研究
——基于 DEA 窗口分析方法

重庆大学硕士学位论文
(学术学位)

学生姓名:刘必荣
指导教师:杨俊教授
专业:金融学
学科门类:经济学

重庆大学经济与工商管理学院
二 O 一三年五月
A Study of mercial Banks’
Efficiency
——Based on DEA Windows Analysis

A Thesis Submitted to Chongqing University
in Partial Fulfillment of the Requirement for the
Master‟s Degree of Economics
By
Liu Birong

Supervised by Prof. Yang Jun
Specialty: Finance

College of Economics and Business Administration of
Chongqing University, Chongqing, China
May, 2013
重庆大学硕士学位论文中文摘要

摘要

效率一直是经济学研究的核心问题之一,同时也是商业银行在经营管理中追
求的主要目标。商业银行是一个国家金融业的重要组成部分,银行业的效率是银
行竞争力的集中体现,它不仅表现为银行自身的经营绩效,同时也反映了一个国
家金融发展的内在质量,因此,银行业的经营效率直接关系到整个国家社会经济
体系资源配置的效果,影响着整个社会经济的发展。中国加入 WTO 后,中国银行
之间的竞争越发激烈,并将越来越集中于银行综合效率的竞争。面对这样的金融
环境,中国银行业只有靠不断的提高银行的竞争力,才能保持银行的持续发展;
又因为银行竞争力的集中表现是银行效率,因此,只有不断提高银行效率,中国
商业银行保持强大的竞争实力,才能适应这样竞争激烈的金融环境。
本文首先进行了大量的文献检索与阅读,对目前商业银行效率方面的研究理
论和实证方法进行了比较全面的整理,并通过各种各样的途径对该项领域做了较
为深入的评析,从而判断商业银行效率的研究在现如今仍然具有非常重要的理论
意义与现实意义。这也就是本篇论文第一至第二部分的内容。本文的第三部分,
在国内外己有的研究方法上,结合中国银行业的实际情况,确定选择数据包络分
析作为本文的理论模型,对商业银行效率进行分解,采用 DEA 窗口分析法对数据
进行处理。本文的第四部分对银行效率进行了具体的实证分析,最后,本文在第
五部分得出结论并给出相应的政策建议。
银行效率作为衡量投入产出的有效程度的一个重要标准,商业银行效率的研
究一直是金融学者们研究的热点问题。本文在产出距离函数的基础上,通过构建
SBM 模型来测算商业银行的效率,并且从投入侧将其非效率分为存款非效率、员
工人数非效率和总资产非效率,并基于此从投入角度解释商业银行效率损失的来
源;借鉴方向性距离函数,将不良贷款考虑到商业银行的效率测度框架之内,然
后利用 SBM 模型将商业银行非效率分解为净利润非效率、贷款非效率和不良贷款
非效率,从而从产出角度来解释商业银行非效率的来源;另外,由于传统的 DEA
模型不能考察决策单元的动态效率,因此本文通过将 Windows 分析和 SBM 模型相
结合的方法来综合考察商业银行效率及其损失来源的动态变化。通过对国内 13 家
商业银行 2003 年—2011 年的数据进行分析研究发现:贷款和净利润作为期望产出
变量,存在较高的效率值;作为非期望产出变量的不良贷款,虽然它的效率值也
较高,但是并不代表其不良贷款率较低;作为投入变量的员工人数的效率不仅数
值偏低而且波动幅度较大;此外,相对于同一变量而言,除了员工人数变量外,
13 家国内商业银行相互之间的效率值相差不太大。
I
重庆大学硕士学位论文中文摘要
关键词:商业银行效率,DEA 窗口分析法,非期望产出效率,方向性距离函数
II
重庆大学硕士学位论文英文摘要

ABSTRACT

Efficiency has always been one of the core issues of economics research, and also
a main goal in the operation and management mercial banks. Commercial bank